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沪深300指数波动性预测能力的比较研究  CNKI文献

近些年来,随着金融全球化进展的加快,我国金融市场迅速发展的同时也受到各种政策的变化和信息的冲击,且金融工具的品种和交易速率也增长迅猛,这些都大幅加剧了我国金融市场的风险和波动性,因此如何准确地刻画与预测金...

薛世奇 导师:邓国和 广西师范大学 2019-06-01 硕士论文

关键词: 波动性 / 沪深300指数 / 跳跃 / GARCH模型

下载(385)| 被引(2)

条件自回归极差模型下对VaR,CVaR的计算方法优化  CNKI文献

随着科技的迅猛发展和经济水平的日益提升,金融市场上各类金融衍生品层出不穷,金融市场越来越复杂.因此,风险度量成为研究金融市场不可或缺的重要工具.在险价值(VaR,Value at Risk)和条件在险价值(CVaR,Conditional V...

段彩 导师:胡亦钧 武汉大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: 条件自回归极差模型 / 风险度量 / 条件在险价值 / 波动率

下载(72)| 被引(0)

中国金融期货波动率研究  CNKI文献

金融期货的推出和发展使得中国金融产品更加多样化,金融市场越发完善。但是金融期货是一把“双刃剑”,在增强的市场流动性、提高投资者收益的同时也带来了更高风险。一方面,过度投机、异常交易、市场操纵等行为都可能...

陈霞连 导师:唐勇 福州大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 金融期货 / 波动率模型 / 极差 / SPA检验

下载(58)| 被引(0)

基于GCARR-POT-EVT模型的我国股票市场风险测度研究  CNKI文献

在全球经济不断相互渗透的背景之下,各国之间的经济发展相互影响,在带来发展机遇的同时,也必然面临波动的冲击,尤其是国际金融市场的波动,比如1997年的东南亚亚洲金融风暴和2008年席卷全球的美国次贷危机,这几次大规模...

何若海 导师:吴鑫育 安徽财经大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: CARR / 波动率 / 极值理论 / POT

下载(186)| 被引(1)

非参数条件自回归极差模型及其应用  CNKI文献

近几年,我国证券市场正处在一个机遇和风险并存的时代,投融资环境十分地复杂,投资者如何有效地控制和管理其在股票市场上的投资风险,起着关键性的作用。证券市场自产生以来就以其价格的波动为主要特征,如何准确地描述...

王敏 导师:鲁万波 西南财经大学 2013-03-28 硕士论文

关键词: 极差 / 波动率 / 参数CARR(1 / 1)模型

下载(370)| 被引(5)

我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与...  CNKI文献

GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型GARCH-...

张苏林 《金融理论与实践》 2011年08期 期刊

关键词: 期货市场 / GARCH模型 / CARR模型 / 波动率

下载(487)| 被引(24)

金融市场波动性CARR类模型GARCH类模型的比较...  CNKI文献

CARR模型基础上提出它的衍生模型ABSCARR模型,并利用广义误差分布(GED)讨论了它们的条件残差分布问题,最后运用CARR类模型对高频金融时间序列进行了实证分析.研究结果表明:CARR及其衍...

程细玉 夏天 《数学的实践与认识》 2009年13期 期刊

关键词: CARR类模型 / GARCH族模型 / 极差 / 波动性

下载(337)| 被引(24)

金融市场波动性预测的CARR类模型GARCH类模型  CNKI文献

在CARR模型基础上提出了CARR模型的衍生形式,并运用CARR类模型与相同形式的GARCH类模型对高频金融时间序列进行了实证研究.研究结果表明:CARR 类模型比相同形式的GARCH类模型在高频金融时问序列的价格波动预测方面有...

夏天 程细玉 科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会... 2006-10-01 中国会议

关键词: CARR类模型 / GARCH族模型 / 极差 / 波动性

下载(130)| 被引(0)

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