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基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用  CNKI文献

通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性.通过Monte Carlo...

胡祥 张连增 《南开大学学报(自然科学版)》 2019年06期 期刊

关键词: Copula / 对角截面 / 尾部集中函数 / Monte

下载(93)| 被引(0)

国内银行间风险传染问题研究——基于Copula函数理论...  CNKI文献

银行业是金融业的核心,银行业风险状况关乎金融稳定乃至经济社会发展。文章运用Copula函数理论检验方法,实证检验了国内11家A股上市银行在2008年国际金融危机前后以及2015年以来的风险传染情况,结果显示,外部危...

陈杰 《福建金融》 2019年11期 期刊

关键词: 银行间风险传染 / Copula函数理论 / 随机动态 / 金融风险管理

下载(142)| 被引(1)

中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗?——基于动...  CNKI文献

在时变M-Copula模型的基础上,提出并应用变参数、变结构的动态M-Copula模型分别构建了中美商品期货指数、伦铝与沪铝、美豆与连豆之间的动态相依结构,并通过动态尾部相关系数和非线性Granger因果检...

曹洁 雷良海 《投资研究》 2019年07期 期刊

关键词: 中美贸易争端 / 商品期货 / 动态M-Copula / 风险传染

下载(296)| 被引(2)

基于TailCoR模型的尾部相关性度量和实证分析  CNKI文献

金融市场在飞速发展,人们越来越离不开金融市场,投资者希望通过金融市场获得回报,企业想要从金融市场融资来扩大生产,政府通过金融市场来促进经济平稳发展。然而金融危机却不断发生,随着各地区、各行业联系越来越紧密...

王天雄 导师:叶五一 中国科学技术大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: TailCoR / 尾部相关性 / 银行 / 非线性相关

下载(31)| 被引(0)

基于极值理论的中国股票市场风险问题探究  CNKI文献

本文分别从一元极值理论和多元极值理论的角度探讨了我国股票单一市场的风险度量和两个市场间极端情况波动关联性两个问题。第一部分主要基于一元极值理论对单一市场的风险进行度量。首先讨论基于独立同分布下随机序列...

蔡宗鹏 导师:陈守全 西南大学 2019-04-08 硕士论文

关键词: 极值理论 / 平稳序列 / 极值指标 / VaR

下载(172)| 被引(1)

多元变量相关性的非对称检验  CNKI文献

在不同的宏观环境背景下,金融资产之间的关系多变复杂,非对称性现象普遍存在.非对称性现象对于股票资产来说,表现为在熊市中,股票资产间的相关性会增强,而在牛市中,股票资产间的相关性会减弱.考虑到实际金...

沈媛 导师:明瑞星 浙江工商大学 2018-12-01 硕士论文

关键词: 多元变量 / 非对称相关性 / α-混合过程 / 检验统计量

下载(37)| 被引(0)

基于Pair-Copula模型金融市场风险传染的相关性...  CNKI文献

2007年美国次贷危机波及全球金融市场,市场间的协同性越来越强。本文以美国普尔指数、日经指数和上证综指的日收益率为研究对象,先用GARCH模型构建边缘分布,然后选择出由Symmetrized Joe-Clayton Copula构成的P...

张梦媛 卢俊香 《价值工程》 2018年32期 期刊

关键词: 金融风险传染 / Pair-Copula / GARCH模型 / SJC-Copula

下载(348)| 被引(2)

基于Copula理论的金融风险度量  CNKI文献

随着金融全球化的进程加快,金融市场面临的风险日益复杂和多样化,金融资产间的相关模式呈现出非线性、非对称和尾部相关等特征。原有的线性相关分析方法己不再适合描述金融风险的相关信息。~...

李响 导师:焦桂梅 兰州大学 2018-04-01 硕士论文

关键词: Copula函数 / GARCH族函数 / 相关结构 / 风险值

下载(291)| 被引(0)

中美股票市场流动性相依结构的动态特征研究  CNKI文献

金融市场间存在着某种相依结构,并呈现复杂性和加强的趋势,特别在金融市场出现极端情况时,这种加强使得暴涨暴跌在若干金融市场内同时出现。研究采用沪深300与标普500指数的流动性时间序列为样本,利用时变Copula

汤芮 《黑龙江工业学院学报(综合版)》 2017年12期 期刊

关键词: 相依结构 / Copula函数 / 政策效应 / 流动性

下载(108)| 被引(0)

石油价格与股票市场的动态相关性分析  CNKI文献

能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变...

郦博文 巴曙松... 《大连理工大学学报(社会科学版)》 2017年04期 期刊

关键词: 石油价格 / 股票市场 / 时变Copula / 非参数方法

下载(529)| 被引(7)

基于Copula-VaR模型的资产组合风险研究  CNKI文献

Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函...

王明哲 《金融理论与实践》 2017年06期 期刊

关键词: 资产组合 / 风险度量 / Copula-VaR模型

下载(454)| 被引(9)

基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型  CNKI文献

银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。而在经济环境不景气的背景下,风险在不同行业之间扩散的可能性显著增加,因此...

张舒明 导师:周颖 大连理工大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 资产配置 / 行业组合 / 极端风险 / 尾部风险

下载(101)| 被引(0)

Copula建模理论研究  CNKI文献

金融市场是相关性研究的沃土,近几十年中研究者对金融序列的相依性进行了大量研究。Copula函数凭借其在捕捉尾部相关性方面的优势,被研究者视为研究多元相依结构的有力工具。Copula函数刚被提...

林柯 导师:马薇 天津财经大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 藤Copula函数 / 金融市场 / 相依性 / 秩相关系数

下载(221)| 被引(0)

基于Copula的分位数回归与VaR方法在沪深港证券市场中...  CNKI文献

在我国金融市场持续开放,沪港、深港市场相继开展互联互通机制的背景下,投资者将更多地关注如何做好风险度量与控制的问题。对投资组合风险的度量,VaR是使用最为广泛的方法,而Copula理论可以将组合整体的风险分...

徐腾 导师:熊德文 上海交通大学 2017-01-01 硕士论文

关键词: 风险度量 / VaR / 分位数回归 / Copula

下载(54)| 被引(0)

基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析  CNKI文献

现有文献主要讨论单个市场收益的长记忆性质或者市场间收益的相依性,但都没有将上述两个问题联系起来进行研究.与以往研究不同,文章将研究多个国家的股票市场收益与美国股票市场收益之间尾部相依性的长记忆问题...

叶五一 张洪刚... 《系统科学与数学》 2016年12期 期刊

关键词: 传染检验 / 长记忆效应 / 尾部相依性 / FIDC模型

下载(100)| 被引(6)

P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应  CNKI文献

构建Copula-GARCH模型,并利用2013—2016年中国P2P网络借贷市场、股票市场和债券市场的日收益率数据,实证研究了P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应。结果显示:P2P网络借贷市场与股票市场之间存在"跷...

刘镜秀 门明 《技术经济》 2016年11期 期刊

关键词: P2P网络借贷市场 / 股票市场 / 债券市场 / 资本市场

下载(614)| 被引(22)

基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分...  CNKI文献

选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分...

张笑冰 刘倩 《数学的实践与认识》 2016年20期 期刊

关键词: Copula函数 / 核估计 / 秩相关系数 / 尾部相关

下载(196)| 被引(2)

基于拓扑结构的违约传染问题研究  CNKI文献

由于现代企业之间日益密切的相互关联,而产生了一个企业的财务不景气传染给关联经济伙伴的情况的发生,这种现象被定义为违约传染。在学术研究中,违约传染通常使用违约相依度刻画。本文从违约相依度的Copula度量方法出...

韩璐 第十四届中国不确定系统年会、第十八届中国青年信息与管理学... 2016-07-26 中国会议

关键词: 违约传染 / 小世界网络 / 违约相依 / Copula

下载(30)| 被引(0)

基于Copula模型的沪深股指相关性比较研究  CNKI文献

Copula理论(技术)是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Copula理论近20年来被广泛应用...

李克娥 余美晨... 《长江大学学报(自科版)》 2016年13期 期刊

关键词: Copula函数 / 秩相关系数 / 尾部相关系数

下载(97)| 被引(1)

应用FIDC模型对美国次贷危机传染的变点检测和分析  CNKI文献

现有文献主要讨论单个市场收益的长记忆性质或者市场间收益的相依性,但都没有将上述两个问题联系起来进行研究。与以往研究不同,本文将研究多个国家的股票市场收益与美国股票市场收益之间尾部相依性的长记忆问题...

张洪刚 导师:叶五一 中国科学技术大学 2016-05-01 硕士论文

关键词: 传染检验 / 长记忆效应 / 尾部相依性 / FIDC模型

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