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基于GAS动态藤copula的国际指数组合风险收益分析  CNKI文献

针对金融高维变量间存在的复杂非线性动态相关特征,本文拓展了Creal(2013)提出的广义自回归得分模型(GAS),并应用于藤结构分解出的paircopula模型时变参数建模之中,给出了模型构建及参数估计方法。模拟实...

张绿原 导师:陈燕武 华侨大学 2018-05-23 硕士论文

关键词: GAS动态藤 / VaR / 投资组合 / copula

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基于GAS动态藤copula的国际指数组合风险分析  CNKI文献

针对金融高维变量间存在的复杂非线性动态相关特征,本文拓展了Creal(2013)提出的广义自回归得分模型(GAS),并应用于藤结构分解出的pair-copula模型时变参数建模之中,给出了模型构建及参数估计方法。模拟实验结果显示G...

张绿原 林明裕... 2017年(第五届)全国大学生统计建模大赛获奖论文选 2017-12-05 中国会议

关键词: GAS动态藤 / VaR / 投资组合 / copula

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