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基于改进经验模态分解法和T-Copula的短期负荷预测  CNKI文献

为解决短期负荷预测问题,进一步提高预测精度,提出了一种混合型短期负荷预测模型。采用改进的经验模态分解法将负荷分解为若干低频分量;为补偿信号分解过程中的信息损失,利用T-Copula将相关变量的影响纳入模型中...

洪居华 林毅... 《实验室研究与探索》 2020年11期 期刊

关键词: 负荷预测 / 改进经验模态分解法 / 峰值负荷 / 深度置信网络

下载(68)| 被引(1)

Skew-t Copula-Based Semiparametric Markov Chains  CNKI文献

Without specifying the structure of a time series, we model the distribution of a multivariate Markov process in discrete time by the corresponding multivariate Markov family and the one-dimensional ...

Leming QU 《Journal of Mathematical Research with Applications》 2020年06期 期刊

关键词: multivariate / Markov / chain / process

下载(7)| 被引(0)

上海原油期货国际化定价能力研究——基于时变t-copula  CNKI文献

上海原油期货的推出是中国深度参与国际原油定价权争夺的关键举措,对中国金融要素市场的多元化意义非凡,对于负有如此重大战略使命的新生资本市场,其基本功能发挥状况如何,国际化定价能力是否具备,相应的研究还非常缺...

薛健 郭万山 《上海经济研究》 2020年07期 期刊

关键词: 上海原油期货 / 国际化定价能力 / 期现货相依关系 / 动态溢出效应

下载(681)| 被引(0)

我国A股和其它全球重要股市对数收益率整体和尾部动态相关性...  CNKI文献

全球经济金融一体化的进程导致了全球金融市场的关联关系日益紧密,而股票市场在各国的金融市场中都起到非常重要的作用,其作为资本市场的主要载体,对于资金的融通有着不可忽视的作用。股票市场又因交易的高频性,资金的...

秦宁伟 导师:刘健 南昌大学 2020-05-31 硕士论文

关键词: 股市相关性 / 杠杆效应 / GJR-GRACH / SJC-Copula

下载(85)| 被引(0)

Jackknife empirical likelihood test for the equality o...  CNKI文献

It has been argued that fitting a t-copula to financial data is superior to a normal copula. To overcome the shortcoming that a t-copula only has one parameter for the degrees of fr...

Yanxi Hou Deyuan Li... 《Science China(Mathematics)》 2020年04期 期刊

关键词: jackknife / empirical / likelihood / t-Copula

下载(16)| 被引(0)

基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究  CNKI文献

运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的...

白正午 朱淑珍... 《管理现代化》 2019年06期 期刊

关键词: 动态Copula模型 / 股票市场 / 资本市场相关性

下载(394)| 被引(5)

基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究  CNKI文献

运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同时描述多个合约价格变化的相依...

康龙 《经济与管理》 2019年06期 期刊

关键词: T-Copula模型 / GARCH模型 / 期货合约 / 中国期货市场

下载(285)| 被引(1)

金沙江下游梯级水库运行期设计洪水及汛控水位  CNKI文献

研究探讨梯级水库运行期设计洪水计算理论和方法,实现防洪和发电效益最大化。采用t-Copula函数建立各分区洪水的联合分布,通过蒙特卡罗法和遗传算法(GA)推求金沙江下游梯级水库的最可能地区组成;分析计算各水库...

熊丰 郭生练... 《水科学进展》 2019年03期 期刊

关键词: 梯级水库 / 运行期 / 设计洪水 / 最可能地区组成

下载(454)| 被引(14)

基于Copula函数的截断区间变结构点诊断及应用研究  CNKI文献

随着世界一体化的发展,我国对外贸易经济日益开放,国际金融危机频发,对我国国民经济造成冲击,所以度量金融市场风险尤为重要.Copula理论可以度量随机变量之间非线性的相关关系,并能够分层考虑各样本的边缘分布函...

徐晓环 导师:杨湘豫 湖南大学 2019-04-20 硕士论文

关键词: 时间序列 / Copula函数 / GARCH模型 / t检验

下载(22)| 被引(0)

基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研...  CNKI文献

构建MA-EGARCH-t-Copula模型研究深证综合指数和中小板指数相关关系.选取深证综合指数与中小板指数的日收盘指数序列,利用MA-EGARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,使用AIC准则确定模型阶数及参数,结合秩...

薛凯丽 卢俊香 《河南科学》 2018年06期 期刊

关键词: MA-EGARCH-t-Copula / 相关关系 / 模型选择

下载(147)| 被引(2)

基于修正的CreditMetrics模型的债券投资组合信用风险的分析  CNKI文献

自2014年我国第一起债券违约事件“11超日债”发生后,近几年,债券违约情况层出不穷,违约的数量和违约所涉及的金额也逐渐增加。从当前我国的政策环境来看,积极宽松的政策环境难以为继,取而代之的是“货币紧平衡”状态...

谭文米 导师:林路 山东大学 2018-05-20 硕士论文

关键词: 信用风险 / CreditMetrics模型 / 隐含评级 / t-Copula

下载(743)| 被引(3)

极值理论分析商品期货指数的行业风险  CNKI文献

随着国内生产和经济的不断发展,商品期货不仅交易量年年攀升,种类也日益丰富。商品期货作为大类资产配置的标的之一,不仅合约种类繁杂,期限不同,而且价格的影响因素众多,而商品期货指数不仅可以用来描绘市场行情走势,...

高星月 导师:嵇少林 山东大学 2018-04-20 硕士论文

关键词: 商品期货指数 / 广义帕累托分布 / t-Copula

下载(125)| 被引(2)

基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究  CNKI文献

文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市...

谈勇贤 郭颂 《统计与决策》 2018年06期 期刊

关键词: 股市联动 / 股市传染 / 动态时变Copula / 危机影响

下载(324)| 被引(10)

量化投资组合策略研究  CNKI文献

Copula函数能够将联合分布分解为不相关的边缘分布和一个能够反映边缘分布相关性的Copula函数,结构清晰,因此在风险管理中有着广泛的应用。本文选取申万一级行业指数中的4个板块的数据,以ARMA(1,1)-gjr G...

刘乃夫 导师:周佰成 吉林大学 2018-03-01 硕士论文

关键词: 均值-CVaR / t-Copula / 极值理论 / 拟蒙特卡洛模拟

下载(329)| 被引(0)

基于改进t-Copula模型的一篮子信用违约互换定价研究  CNKI文献

文章从上市公司一篮子信用违约互换(CDS)定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实:按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预...

周士元 《统计与决策》 2018年03期 期刊

关键词: 一篮子信用违约互换定价 / 上市公司 / 改进t-Copula

下载(295)| 被引(4)

t-Copula-GARCH模型在沪深市场联动风险测算中的应用...  CNKI文献

为测算沪深两市联动风险,以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象。首先,根据Copula建模思想,利用GARCH(1,1)-t模型拟合沪深市场波动特征,利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险特征。进而利用拟蒙特卡...

刘新 王福豪 《重庆理工大学学报(社会科学)》 2017年06期 期刊

关键词: 机构投资者 / 联动风险 / Copula建模 / 拟蒙特卡罗模拟

下载(217)| 被引(5)

t-Copula函数模型在跨期套利中的理论研究  CNKI文献

跨期套利一般利用的是同一市场同种商品不同交割时间的期货合约之间的价格差,当商品价格差分布在无套利区间中,则不存在套利机会;当商品价格差分布在无套利区间之外,则有套利机会,从而可以采取套利交易来得到利润。套...

杨柳 《市场周刊(理论研究)》 2017年06期 期刊

关键词: 跨期套利 / Copula函数模型 / 相关性分析 / 收益率

下载(116)| 被引(2)

基于VaR分析与Copula方法的互联网金融风险度量  CNKI文献

互联网金融以其高效和低门槛的特征迅速发展成为一种普遍的金融服务方式,已连续四年被写进政府工作报告。但高速、多样化发展的背后所蕴含的风险也是社会各界的关注热点。李克强总理在2017年的讲话也明确指明,要对互联...

兰翔 导师:陈增敬 山东大学 2017-04-20 硕士论文

关键词: 互联网金融风险 / VaR / ARMA-GARCH / t-Copula

下载(1705)| 被引(15)

基于Copula函数的股市大盘分析  CNKI文献

本文旨在通过构造Copula模型,研究上证指数和深圳成指两股票市场之间的相关性与极值情况下的尾部相关性。在边缘分布的求取上,选用非参数核密度法分别估算出上证与深圳成指的边缘分布函数值;在Copula函数...

董智前 李星野 《电子商务》 2017年03期 期刊

关键词: 尾部相关性 / 非参数核密度估计 / Q-Q图法 / 平方欧氏距离

下载(127)| 被引(2)

Copula函数在金融市场中的应用  CNKI文献

本文旨在通过构造Copula模型,研究股市大盘和房地产(万科)股票之间的相关性与极值情况下的尾部相关性.在边缘分布的求取上,选用非参数核密度法分别估算出股市大盘和房地产股票的边缘分布函数值;在Copula函...

董智前 李星野 《数学理论与应用》 2016年04期 期刊

关键词: 尾部相关性 / 非参数核密度估计 / Q-Q图法 / 平方欧氏距离

下载(182)| 被引(8)

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