基于组合分布的风险度量模型及其应用 CNKI文献
现如今,我国的金融市场虽然日渐兴盛,但是其所面对的市场风险也越来越复杂多变,这对我们进行金融风险管理带来了巨大的挑战.而风险度量作为风险管理的关键,其重要性不言而喻,在现实生活中,不管是对金融机构还是个体投...
卢静静
导师:崔玉泉
山东大学
2022-05-29
硕士论文
基于我国棉花期货的动态保证金设定模型研究 CNKI文献
当前我国期货市场采用的是静态保证金制度,在我国期货市场发展不成熟的早期,这种以固定比例收取保证金的方式可以较好地应对风险。但随着期货市场的快速发展,静态保证金制度面临着机制僵化、设置比例偏高的问题,在一定...
李淑钰
导师:张林
广东外语外贸大学
2022-05-27
硕士论文
电力市场多元主体信用风险测度及防控模型研究 CNKI文献
2019年以来,我国推进电力市场建设的政策文件密集出台,电力市场范围、市场模式加速集成融合,高标准电力市场体系建设不断深化,对于支撑全国统一电力市场建设、贯彻落实习近平总书记关于“四个革命,一个合作”能源安全...
李兵抗
导师:赵会茹
华北电力大学(北京)
2022-05-01
博士论文
基于EMD去噪算法的股市投资组合研究 CNKI文献
构建有效的股市投资组合策略不仅能够帮助投资者最大程度降低投资风险,而且能增加潜在预期收益。然而由于信息的非对称、不完备性等,金融时间序列往往是含噪的。在实践中,一件容易被忽略的事实是组合绩效对噪声非常敏...
苏矿喜
导师:郑承利
华中师范大学
2022-05-01
博士论文
基于风险调整价值的最优再保险研究 CNKI文献
再保险就是保险公司购买的保险。通过购买再保险,保险人将其承保的部分风险转移给再保险人,并向再保险人支付再保费。因此,如何制定一份再保险合同,使自身利益最大化、风险最小化,是保险人和再保险人都很关注的问题,由...
鲍倩
导师:彭江艳
电子科技大学
2022-03-27
硕士论文
基于水波算法的模糊投资组合研究 CNKI文献
投资组合问题是将一定的资金分配到多种资产上,从而尽可能达到收益较大、风险较小的目的,它是金融领域的一个重要课题。马科维茨于提出的均值-方差模型为证券组合问题提供了理论依据。从那以后,各种改进的思路层出不穷...
蒋文希
导师:唐国强
桂林理工大学
2022-03-01
硕士论文
