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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究  CNKI文献

为了捕获资产收益正向冲击(利好消息)和负向冲击(利空消息)的非对称效应,将门限效应与状态相关的杠杆效应同时引入基本的随机波动率(SV)模型中,提出双杠杆门限SV(THSV-DL)模型对资产收益的波动率进行建模.继而,基于有...

吴鑫 周海林... 《管理科学学报》 2014年07期 期刊

关键词: 非对称效应 / 门限效应 / 杠杆效应 / 随机波动率

下载(782)| 被引(26)

基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究  CNKI文献

传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态...

吴鑫 李心丹... 《数理统计与管理》 2019年01期 期刊

关键词: 期权定价 / 随机波动率 / 非仿射模型 / 上证50ETF期权

下载(1699)| 被引(24)

随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证  CNKI文献

基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV...

吴鑫 马超群... 《系统工程理论与实践》 2014年01期 期刊

关键词: 随机波动率模型 / 有偏 / 尖峰厚尾 / 有效重要性抽样

下载(1522)| 被引(57)

基于CFD技术的居住区室外风环境设计研究  CNKI文献

在城市、文化、经济高速发展的今天,住宅的迅猛发展已成为中国式城镇化最为醒目的标志。风环境作为城市环境的重要组成部分,与城市发展和人类活动密切相关。相比于另外两种常用的风环境研究方法——现场观测法与风洞实...

吴鑫 导师:胡纹 重庆大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: CFD模拟 / 居住区设计 / 风环境 / 影响因子

下载(647)| 被引(39)

门限已实现随机波动率模型及其实证研究  CNKI文献

为了捕获资产收益率均值和波动率双重非对称性,以及充分利用包含丰富日内信息的高频数据来提取波动率信息,将门限效应和已实现波动率测度同时引入标准的随机波动率(SV)模型中,构建了门限已实现SV(TRSV)模型对资产收益...

吴鑫 李心丹... 《中国管理科学》 2017年03期 期刊

关键词: 随机波动率 / 门限效应 / 非对称性 / 已实现波动率

下载(519)| 被引(25)

中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的...  CNKI文献

构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方...

吴鑫 任森春... 《管理科学学报》 2017年09期 期刊

关键词: 时变杠杆效应 / 尾部相关性 / 随机Copula模型 / 已实现波动率

下载(941)| 被引(15)

波动率风险溢价——基于VIX的实证  CNKI文献

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一.基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样(EIS)的联合极大似然(ML)估计.进一...

吴鑫 周海林 《系统工程理论与实践》 2014年S1期 期刊

关键词: 波动率风险溢价 / VIX / GARCH扩散模型 / 有效重要性抽样

下载(1116)| 被引(23)

考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期...  CNKI文献

考虑了存在市场微观结构噪声情形下基于非仿射随机波动率模型的上证50ETF期权的定价问题.首先,基于幂级数展开方法得到了非仿射随机波动率模型下欧式期权的近似定价公式;其次,运用卡尔曼滤波对观测的上证50ETF价格中的...

吴鑫 李心丹... 《中国管理科学》 2017年12期 期刊

关键词: 微观结构噪声 / 非仿射波动率 / 上证50ETF期权 / iVX

下载(700)| 被引(17)

小学创客教育初级人工智能作品的设计——以开源机器人“小...  CNKI文献

文章以开源机器人"小菠萝"存钱罐作品为例,提出了利用创客教育课程体系下的Scratch编程,制作具有人机交互功能的智能机器人,以趣味性、整合性和创造性三原则开设创课,从而在小学阶段探索出人工智能领域寓教...

吴鑫 《现代教育技术》 2018年06期 期刊

关键词: 创客教育 / 人工智能 / 开源机器人 / Scratch编程

下载(1427)| 被引(19)

国际节展与中国电影的海外传播研究  CNKI文献

21世纪,文化“软实力”日益开始取代政治、经济和军事等“硬实力”成为国家和地区之间竞争的焦点。基于国家“软实力”战略的高度,电影已不仅仅是一个经济意义上的产业,也不仅限于一种文化传播的载体,而成了国家对外战...

吴鑫 导师:范志忠 浙江大学 2013-05-01 博士论文

关键词: 国际节展 / 中国电影 / 海外传播 / 研究

下载(5550)| 被引(31)

创伤后应激障碍症状阳性者的人格特征与创伤后应激障碍预后...  CNKI文献

目的:了解洪灾13年后创伤后应激障碍症状阳性者的预后情况,以及人格特征与创伤后应激障碍预后的关系。方法:本研究为横断面研究,采用多阶段随机抽样法,对200例经历1998-1999年湖南省洞庭湖区特大洪灾且经2000年流行病...

吴鑫 陈龙... 《中国心理卫生杂志》 2017年04期 期刊

关键词: 创伤后应激障碍 / 人格特征 / 预后 / 神经质

下载(512)| 被引(31)

纯电动汽车用电机—变速器一体化系统设计及其控制策略研究  CNKI文献

目前,汽车工业在飞速发展的同时也带来了一系列的问题,面对越来越严峻的环境和资源形势,国家出台了一系列关于发展新能源汽车的政策,以电动汽车为代表的零排放、节能、环保的新能源汽车将是未来汽车发展的必然趋势,开...

吴鑫 导师:张炳力 合肥工业大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 电驱动一体化 / 协调控制策略 / 换挡规律 / 换挡品质

下载(1386)| 被引(12)

一个基于云平台的智慧校园数据中心的设计与实现  CNKI文献

为适应信息化的发展,高校通过建设各种信息系统,为师生教学、科研工作以及学校发展提供服务,从而建立起了智慧校园。各类业务系统共享数据,相互配合。由于智慧校园业务系统相对传统系统更加复杂,对于资源、数据共享的...

吴鑫 导师:翟玉庆 东南大学 2016-01-01 硕士论文

关键词: 智慧校园 / 私有云平台 / 数据中心 / 存储

下载(960)| 被引(13)

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究  CNKI文献

传统的随机波动率(SV)期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先,对传统的(非...

吴鑫 赵凯... 《中国管理科学》 2019年11期 期刊

关键词: 期权定价 / 时变风险厌恶 / 双因子非仿射随机波动率 / 上证50ETF期权

下载(857)| 被引(8)

烹饪油烟的排放特征及颗粒物的个体暴露研究  CNKI文献

近年来,大气环境污染问题日益突出,室内外颗粒物的健康影响得到了人们的高度关注。烹饪源是室内颗粒物最为典型的来源之一。研究烹饪油烟排放规律、颗粒物的理化性质以及健康效应具有重要的意义。论文采用实验室模拟实...

吴鑫 导师:修光利 华东理工大学 2015-04-28 硕士论文

关键词: 烹饪油烟 / 粒径分布 / 沉积比例 / 黑碳

下载(1163)| 被引(14)

中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Co...  CNKI文献

波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动...

吴鑫 李心丹... 《系统管理学报》 2018年04期 期刊

关键词: 波动率聚集性 / 尾部相关性 / Markov机制转换 / 高频数据

下载(734)| 被引(14)

基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究  CNKI文献

本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法,考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先,应用偏微分方程扰动分析法,得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数;然后,应用傅里叶变换及其逆变换,推导了欧式...

吴鑫 杨文昱... 《中国管理科学》 2013年01期 期刊

关键词: 期权定价 / 非仿射随机波动率 / 快速傅里叶变换 / 扰动法

下载(1124)| 被引(40)

基于颜色和深度信息融合的目标识别方法  CNKI文献

传统的机器视觉采用二维RGB图像,难以满足三维视觉检测的要求,深度图像能直接反映物体表面的三维特征,正逐渐受到重视。该文提出的方案将RGB和深度信息相结合,分割出物体所在区域,并利用梯度方向直方图(HOG,histogram...

吴鑫 王桂英... 《农业工程学报》 2013年S1期 期刊

关键词: 物体识别 / 图像处理 / 图像分割 / 深度图像

下载(516)| 被引(24)

基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究  CNKI文献

本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模,并以此来测度动态风险值(VaR),进而采用后验测试技术对...

吴鑫 马宗刚... 《中国管理科学》 2013年06期 期刊

关键词: VaR / SV模型 / 有偏广义误差分布 / 有效重要性抽样

下载(455)| 被引(18)

基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计  CNKI文献

杠杆随机波动率(SV-L)模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的参数估计一直是一个难点.本文基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了SV-L模型的极大似然(ML)估计方法.为了检验提出的EIS-ML方法的精确性以及...

吴鑫 周海林... 《管理科学学报》 2013年01期 期刊

关键词: 随机波动率 / 杠杆效应 / 有效重要性抽样 / 极大似然

下载(751)| 被引(17)

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