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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究  CNKI文献

为了捕获资产收益正向冲击(利好消息)和负向冲击(利空消息)的非对称效应,将门限效应与状态相关的杠杆效应同时引入基本的随机波动率(SV)模型中,提出双杠杆门限SV(THSV-DL)模型对资产收益的波动率进行建模.继而,基于有...

吴鑫 周海林... 《管理科学学报》 2014年07期 期刊

关键词: 非对称效应 / 门限效应 / 杠杆效应 / 随机波动率

下载(828)| 被引(29)

基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究  CNKI文献

传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态...

吴鑫 李心丹... 《数理统计与管理》 2019年01期 期刊

关键词: 期权定价 / 随机波动率 / 非仿射模型 / 上证50ETF期权

下载(2068)| 被引(31)

基于Visual MODFLOW的挠力河流域地下水数值模拟与预测分析  CNKI文献

为研究不同开采条件对三江平原地下水位的影响,构建了地下水数值模拟模型,并设置4种开采和降雨情景,对该区域不同降雨年型、农业节水情景下的地下水流场进行预测。结果表明,降雨和农业开采在不同程度上对流域地下水位...

吴鑫 孙伯明... 《水电能源科学》 2020年12期 期刊

关键词: 地下水 / 数值模拟 / 农业节水 / 预测

下载(514)| 被引(14)

基于CFD技术的居住区室外风环境设计研究  CNKI文献

在城市、文化、经济高速发展的今天,住宅的迅猛发展已成为中国式城镇化最为醒目的标志。风环境作为城市环境的重要组成部分,与城市发展和人类活动密切相关。相比于另外两种常用的风环境研究方法——现场观测法与风洞实...

吴鑫 导师:胡纹 重庆大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: CFD模拟 / 居住区设计 / 风环境 / 影响因子

下载(747)| 被引(50)

TBM岩体可掘性预测及其分级研究  CNKI文献

全断面硬岩隧道掘进机(tunnel boring machine,TBM)对岩体条件极其敏感,且其前期投入较大,准确地评估岩体可掘性、预测TBM掘进性能对TBM隧道施工至关重要。基于来自中国、伊朗两国涵盖3种不同岩性的5条TBM施工引水隧洞...

吴鑫 张晓平... 《岩土力学》 2020年05期 期刊

关键词: 隧道掘进机(TBM) / 可掘性预测 / 围岩分级 / 掘进参数

下载(645)| 被引(18)

随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证  CNKI文献

基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV...

吴鑫 马超群... 《系统工程理论与实践》 2014年01期 期刊

关键词: 随机波动率模型 / 有偏 / 尖峰厚尾 / 有效重要性抽样

下载(1600)| 被引(63)

小学创客教育初级人工智能作品的设计——以开源机器人“小...  CNKI文献

文章以开源机器人"小菠萝"存钱罐作品为例,提出了利用创客教育课程体系下的Scratch编程,制作具有人机交互功能的智能机器人,以趣味性、整合性和创造性三原则开设创课,从而在小学阶段探索出人工智能领域寓教...

吴鑫 《现代教育技术》 2018年06期 期刊

关键词: 创客教育 / 人工智能 / 开源机器人 / Scratch编程

下载(1695)| 被引(26)

波动率风险溢价——基于VIX的实证  CNKI文献

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一.基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样(EIS)的联合极大似然(ML)估计.进一...

吴鑫 周海林 《系统工程理论与实践》 2014年S1期 期刊

关键词: 波动率风险溢价 / VIX / GARCH扩散模型 / 有效重要性抽样

下载(1193)| 被引(30)

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究  CNKI文献

传统的随机波动率(SV)期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先,对传统的(非...

吴鑫 赵凯... 《中国管理科学》 2019年11期 期刊

关键词: 期权定价 / 时变风险厌恶 / 双因子非仿射随机波动率 / 上证50ETF期权

下载(1095)| 被引(9)

考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期...  CNKI文献

考虑了存在市场微观结构噪声情形下基于非仿射随机波动率模型的上证50ETF期权的定价问题.首先,基于幂级数展开方法得到了非仿射随机波动率模型下欧式期权的近似定价公式;其次,运用卡尔曼滤波对观测的上证50ETF价格中的...

吴鑫 李心丹... 《中国管理科学》 2017年12期 期刊

关键词: 微观结构噪声 / 非仿射波动率 / 上证50ETF期权 / iVX

下载(785)| 被引(21)

基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究  CNKI文献

准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉...

吴鑫 侯信盟 《运筹与管理》 2020年12期 期刊

关键词: 双因子已实现GARCH模型 / 已实现方差 / 已实现核波动 / 波动率预测

下载(477)| 被引(6)

小学高段“小古文”校本课程开发与实施研究  CNKI文献

中华文化博大精深,汇聚着中华民族的精神和智慧,文言文承载着中华传统文化,其中优秀的文言文更是传统文化的精髓。小学阶段让学生接触小古文这种浅显、短小、有趣的文言文,不仅能让孩子了解我国古代文明的光辉灿烂,激...

吴鑫 导师:徐鹏 东北师范大学 2018-11-01 硕士论文

关键词: 小古文 / 校本课程 / 建构融合

下载(1738)| 被引(13)

门限已实现随机波动率模型及其实证研究  CNKI文献

为了捕获资产收益率均值和波动率双重非对称性,以及充分利用包含丰富日内信息的高频数据来提取波动率信息,将门限效应和已实现波动率测度同时引入标准的随机波动率(SV)模型中,构建了门限已实现SV(TRSV)模型对资产收益...

吴鑫 李心丹... 《中国管理科学》 2017年03期 期刊

关键词: 随机波动率 / 门限效应 / 非对称性 / 已实现波动率

下载(551)| 被引(28)

中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的...  CNKI文献

构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方...

吴鑫 任森春... 《管理科学学报》 2017年09期 期刊

关键词: 时变杠杆效应 / 尾部相关性 / 随机Copula模型 / 已实现波动率

下载(1036)| 被引(19)

基于期权与高频数据信息的VaR度量研究  CNKI文献

传统的市场风险度量模型没有充分利用期权与高频数据包含的信息,且主要基于单因子波动率模型,导致信息的损失以及模型缺乏足够的灵活性.本文基于灵活的双因子随机波动率模型,通过提取期权与高频数据包含的市场前瞻与当...

吴鑫 李心丹... 《中国管理科学》 2021年08期 期刊

关键词: VaR / 期权定价 / 高频数据 / 双因子随机波动率

下载(1033)| 被引(4)

基于机器视觉的茶叶微波杀青中品质变化与预测研究  CNKI文献

茶多酚、氨基酸、含水率是茶叶品质的重要指标,传统检测方法周期长且过程复杂。本研究利用机器视觉对微波杀青过程中茶叶的色泽和纹理特征实时监测,在线检测含水率,同时检测茶多酚和氨基酸含量。结果表明,色泽、纹理特...

吴鑫 宋飞虎... 《茶叶科学》 2021年06期 期刊

关键词: 机器视觉 / 微波杀青 / 茶多酚 / 氨基酸

下载(369)| 被引(0)

国际节展与中国电影的海外传播研究  CNKI文献

21世纪,文化“软实力”日益开始取代政治、经济和军事等“硬实力”成为国家和地区之间竞争的焦点。基于国家“软实力”战略的高度,电影已不仅仅是一个经济意义上的产业,也不仅限于一种文化传播的载体,而成了国家对外战...

吴鑫 导师:范志忠 浙江大学 2013-05-01 博士论文

关键词: 国际节展 / 中国电影 / 海外传播 / 研究

下载(5839)| 被引(33)

烹饪油烟的排放特征及颗粒物的个体暴露研究  CNKI文献

近年来,大气环境污染问题日益突出,室内外颗粒物的健康影响得到了人们的高度关注。烹饪源是室内颗粒物最为典型的来源之一。研究烹饪油烟排放规律、颗粒物的理化性质以及健康效应具有重要的意义。论文采用实验室模拟实...

吴鑫 导师:修光利 华东理工大学 2015-04-28 硕士论文

关键词: 烹饪油烟 / 粒径分布 / 沉积比例 / 黑碳

下载(1256)| 被引(15)

纯电动汽车用电机—变速器一体化系统设计及其控制策略研究  CNKI文献

目前,汽车工业在飞速发展的同时也带来了一系列的问题,面对越来越严峻的环境和资源形势,国家出台了一系列关于发展新能源汽车的政策,以电动汽车为代表的零排放、节能、环保的新能源汽车将是未来汽车发展的必然趋势,开...

吴鑫 导师:张炳力 合肥工业大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 电驱动一体化 / 协调控制策略 / 换挡规律 / 换挡品质

下载(1442)| 被引(12)

中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Co...  CNKI文献

波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动...

吴鑫 李心丹... 《系统管理学报》 2018年04期 期刊

关键词: 波动率聚集性 / 尾部相关性 / Markov机制转换 / 高频数据

下载(834)| 被引(17)

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