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货币政策与房地产价格冲击下的银行风险承担分析  CNKI文献

本文将有向无环图(DAG)、期望最大化(EM)与因素增强型向量自回归(FAVAR)模型相结合,分析了货币政策及房地产价格冲击下的银行风险承担问题。紧缩货币政策冲击主要导致银行被动风险承担的增加,而房价上涨冲击主要导致银...

方意 《世界经济》 2015年07期 期刊

关键词: 货币政策 / 房地产价格 / 银行风险承担 / 金融稳定政策框架

下载(5020)| 被引(140)

新冠肺炎疫情冲击下全球外汇市场风险传染与中国金融风险防...  CNKI文献

重大突发公共事件导致全球经济发展不确定性上升,新冠肺炎疫情的蔓延使得全球外汇市场剧烈震荡。在此背景下,本文考察了疫情发生前后全球外汇市场风险网络变化、疫情冲击对全球和中国外汇市场风险的影响,以及基本面和...

方意 贾妍妍 《当代经济科学》 2021年02期 期刊

关键词: 新冠肺炎疫情 / 外汇市场 / 金融风险 / 风险传染

下载(4176)| 被引(17)

系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施  CNKI文献

本文创新性构建了包含银行破产机制和去杠杆机制的资产负债表直接关联网络模型。本文发现:(1)四类银行特征和4个外生参数影响四类传染渠道,且影响存在显著差异,四类传染渠道中去杠杆渠道(Loss~(DEL))和银行间负债违约...

方意 《管理世界》 2016年08期 期刊

关键词: 网络模型 / 系统性风险 / 宏观审慎政策

下载(7554)| 被引(163)

主板与中小板、创业板市场之间的非线性研究:“市场分割”抑...  CNKI文献

本文对多个国家(地区)的主板市场与中小板、创业板市场之间的非线性关系展开研究。本文提出了"区制转换"研究假设:非危机期间,主板市场与中小板、创业板市场之间存在市场分割性;危机期间,主板市场与中小板、...

方意 《经济学(季刊)》 2016年01期 期刊

关键词: 市场分割 / 危机传染 / 系统性金融风险

下载(2326)| 被引(39)

宏观审慎政策有效性研究  CNKI文献

本文研究了宏观审慎政策及其组合的有效性。结果表明:(1)钉房价贷款价值比、钉产出存贷比与钉信贷存贷比政策是有效的,这与中国宏观审慎政策实践一致。(2)宏观审慎政策有效的前提在于钉住目标和最终监管对象保持一致,...

方意 《世界经济》 2016年08期 期刊

关键词: 宏观审慎政策 / 政策工具 / 钉住目标 / 福利分析

下载(3198)| 被引(112)

宏观审慎与货币政策双支柱框架研究——基于系统性风险视角  CNKI文献

本轮国际金融危机之后,建立"宏观审慎政策专门盯住金融稳定目标,货币政策主要关注经济稳定目标"的双支柱成为国际社会的普遍共识。本文基于系统性风险视角,深入剖析系统性风险的累积和实现机制,从时间和空间...

方意 王晏如... 《金融研究》 2019年12期 期刊

关键词: 宏观审慎政策 / 货币政策 / 时间维度系统性风险 / 空间维度系统性风险

下载(3522)| 被引(35)

新冠疫情影响下的中国金融市场风险度量与防控研究  CNKI文献

2019年爆发的新冠疫情对中国的经济和金融产生了重要的影响。基于前沿的带有动态窗口期的事件分析法,本文量化分析新冠疫情冲击对货币市场、股票市场、债券市场和外汇市场的自身风险及风险溢出的影响。实证结果发现:第...

方意 于渤... 《中央财经大学学报》 2020年08期 期刊

关键词: 新冠疫情 / 事件分析法 / 金融市场风险

下载(5274)| 被引(23)

系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网...  CNKI文献

本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合,提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点,以风险承受银行为终点,从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银...

方意 郑子文 《国际金融研究》 2016年06期 期刊

关键词: 系统性风险 / 持有共同资产网络 / 系统重要性传染路径 / 风险生成银行

下载(3717)| 被引(137)

中国房地产市场对银行业系统性风险的溢出效应  CNKI文献

基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳...

方意 荆中博... 《经济学(季刊)》 2021年06期 期刊

关键词: 房地产市场 / 银行业系统性风险 / 溢出效应

下载(2121)| 被引(3)

中美贸易摩擦对中国金融市场的溢出效应研究  CNKI文献

本文采用事件分析法量化分析中美贸易摩擦对中国股票市场、债券市场和外汇市场风险及跨市场之间风险传染的溢出效应。实证结果发现:第一,贸易摩擦在短期会造成中国各金融市场自身风险的上升。从统计显著性、经济显著性...

方意 和文佳... 《财贸经济》 2019年06期 期刊

关键词: 中美贸易摩擦 / 金融市场风险 / 风险传染 / 事件分析法

下载(4231)| 被引(55)

系统性风险、抛售博弈与宏观审慎政策  CNKI文献

遭遇负向冲击,银行会依据资产的流动性差异选择资产抛售并因此形成风险传染。微观审慎抛售是先出售流动性程度较弱的资产,宏观审慎抛售则是先出售流动性程度较强的资产,且微观审慎抛售作为纳什均衡结果会导致更高的系...

方意 黄丽灵 《经济研究》 2019年09期 期刊

关键词: 系统性风险 / 资产价格传染 / 宏观审慎政策成本 / 抛售博弈

下载(3505)| 被引(36)

经济波动、银行风险承担与中国金融周期  CNKI文献

本文基于理论和经验分析,考察在经济波动冲击下以银行风险承担为核心的金融周期形成机理,并以银行风险承担来测度中国金融周期。文章梳理了经济波动影响风险资产市场的波动率水平,进而影响银行资产负债表能力并最终影...

方意 陈敏 《世界经济》 2019年02期 期刊

关键词: 经济波动 / 资产负债表能力 / 银行风险承担 / 金融周期

下载(3548)| 被引(48)

资本市场开放与跨境风险传染防控——基于沪港通的经验证据  CNKI文献

在推进资本市场对外开放的同时,需建立完善的跨境风险防控体系。本文以沪港通为研究对象,运用事件分析法量化得出外资大幅流出A股时期的风险跨境传导路径。研究发现:第一,沪股通资金大幅流出事件发生会加剧港股的跨境...

方意 邵稚权... 《国际金融研究》 2021年09期 期刊

关键词: 资本市场开放 / 跨境风险传染 / 风险防控 / 沪港通

下载(1052)| 被引(5)

金融科技领域的系统性风险:内生风险视角  CNKI文献

笔者从内生风险框架出发,结合传统金融系统性风险的加速器机制和反馈机制,对金融科技业务和技术两个层面的系统性风险进行梳理分析。笔者重点关注三个案例:(1)互联网借贷(P2P)业务。与传统融资平台相比,P2P平台通过资...

方意 王羚睿... 《中央财经大学学报》 2020年02期 期刊

关键词: 金融科技 / 系统性金融风险 / 内生风险

下载(2227)| 被引(31)

中国实体经济与金融市场的风险溢出研究  CNKI文献

本文结合条件在险价值方法、事件分析法以及正交分解法构建一揽子模型,量化分析在外部冲击下实体经济内部及其与金融市场间的风险溢出机制。研究发现:首先,在外部冲击发生后,实体经济和金融市场的自身风险以及两者间的...

方意 和文佳... 《世界经济》 2021年08期 期刊

关键词: 风险溢出 / 实体经济 / 金融市场 / 外部冲击

下载(2549)| 被引(3)

基于瑞幸咖啡事件的中概股溢出效应分析  CNKI文献

瑞幸咖啡事件引起了市场参与者对于中国概念股票公司财务造假的关注,而后爱奇艺、好未来等同类公司的信息披露真实性也相继遭到质疑。本文从系统性风险视角,分析中概股财务造假带来的风险溢出机制,并选取历史上几起重...

方意 于渤... 《财会月刊》 2020年10期 期刊

关键词: 瑞幸咖啡 / 做空 / 中概股 / 系统性风险

下载(4947)| 被引(29)

金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究  CNKI文献

将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识...

方意 陈敏... 《南开经济研究》 2018年05期 期刊

关键词: 金融市场 / 银行业系统性风险 / 溢出效应 / ΔCoVaR

下载(1774)| 被引(31)

影子银行系统性风险度量研究——基于中国信托公司逐笔业务...  CNKI文献

本文基于微观业务数据,构建资产价格传染模型,提出了影子银行系统性风险度量的两步法:第一步,以微观业务数据为基础,构建虚拟机构资产负债表;第二步,将虚拟机构资产负债表与资产价格传染模型相结合,度量系统性风险。结...

方意 韩业... 《国际金融研究》 2019年01期 期刊

关键词: 系统性风险 / 影子银行 / 刚性兑付 / 逐笔业务数据

下载(2019)| 被引(26)

货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政...  CNKI文献

本文通过利用我国72家商业银行2003~2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承...

方意 赵胜民... 《管理世界》 2012年11期 期刊

关键词: 货币政策 / 银行风险承担 / 资本充足率 / 宏观审慎政策

下载(9348)| 被引(395)

重大冲击下全球外汇市场风险的生成机理研究  CNKI文献

在重大国际事件频发的背景下,考察不同重大冲击下全球外汇市场风险成因,对于防范化解金融市场风险的意义重大。基于波动风险与传染风险的双重风险视角,本文首先考虑全球外汇市场的传染风险和自身风险累积带来的内部风...

方意 贾妍妍... 《财贸经济》 2021年05期 期刊

关键词: 重大冲击 / 全球外汇市场风险 / 风险生成机理

下载(1282)| 被引(3)

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