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跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究  CNKI文献

跳跃集聚和波动率非对称回馈是股票价格运动过程中不可忽视的重要特征.基于动态跳-扩散半鞅随机过程,本文提出了具有时变跳跃到达率和波动率的双因子交叉回馈机制的期权定价模型,推导了跳-扩散交叉回馈模型的一般化风...

朱福敏 郑尊信... 《系统工程理论与实践》 2018年01期 期刊

基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价  CNKI文献

为研究股市无穷跳跃和连续扩散行为特征,提出了一类能够捕捉无穷跳和扩散之间交互影响的动态跳-扩散双因子交叉回馈模型.借助Lévy过程条件特征函数、局部风险中性关系和贝叶斯学习技术,给出了动态跳-扩散随机过程...

朱福敏 郑尊信... 《系统工程学报》 2017年05期 期刊

关键词: 跳-扩散模型 / 无穷跳跃行为 / 交叉回馈 / 序贯Bayes学习

下载(183)| 被引(1)

列维过程下欧式期权定价模型实证研究  CNKI文献

从Black-Scholes (1973)模型开创金融资产定价理论全新篇章起,许多研究学者对BS模型存在诸多不足进行了尝试性的扩展探索研究工作。包括定价理论的修正、模型的扩展、参数估计的改进和价格实现途径的技术探索等等。在...

朱福敏 导师:吴恒煜 江西财经大学 2010-12-01 硕士论文

关键词: 恒生指数期权 / 矩估计 / 梯度逼近 / 蒙特卡罗模拟

下载(894)| 被引(6)

带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价  CNKI文献

考虑股票收益与波动的负相关关系,建立了漂移率和波动率随条件变化的时变无穷纯跳跃Levy过程.进一步根据局部鞅测度变换方法,推导了条件Levy过程的风险中性定价模型,并运用于恒生指数期权进行实证研究.结果表明:带杠杆...

吴恒煜 朱福敏... 《管理科学学报》 2014年08期 期刊

关键词: 杠杆效应 / 条件Levy过程 / 无穷纯跳跃调和稳态 / ARMA-NGARCH模型

下载(1375)| 被引(48)

数控车床的技术改造  CNKI文献

J1FCNC-1B数控车床主控系统出现故障,需进行技术改造。本文介绍了该数控车床的具体内容;从I/O点数的分配、PLC程序设计和计算PLC存储器容量三方面阐述对电气系统的改造,从输入PLC程序和调试的角度讨论车床电路的匹配与...

朱福敏 《中国设备工程》 2003年09期 期刊

关键词: 数控车床 / 技术改造

下载(119)| 被引(1)

数控机床伺服系统故障分析与检修  CNKI文献

伺服系统是数控机床故障率最高的部分,其进口交、直流伺服控制系统的技术资料匮乏,备用元器件型号复杂,给修复带来极大困难。本文介绍日本东荣软件交流伺服系统和德国西门子交流驱动装置分析、检修故障的内容。

朱福敏 《中国设备工程》 2002年10期 期刊

关键词: 数控机床 / 伺服系统 / 故障 / 分析

下载(90)| 被引(1)

基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价  CNKI文献

在股票价格中引入漂移率、波动率和随机跳跃三种状态,建立动态状态空间模型,并通过局部风险中性定价关系(RNVR)推导无套利定价模型.以非高斯条件ARMA-NGARCH为基准模型,构建S&P500指数的离散动态Levy过程,并基于序...

吴恒煜 朱福敏... 《系统工程理论与实践》 2014年10期 期刊

关键词: 动态Lévy过程 / 杠杆效应 / 粒子滤波 / 参数学习

下载(762)| 被引(22)

基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价  CNKI文献

通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-GARCH模型用以描绘资产价格的随机过程.进一步假设模型的噪音分别服从标准正态分布及两类纯跳跃Levy分布(经典调和稳态(CTS)和速降调和稳态(RDTS)),并建立风险中性Levy-ARMA...

吴恒煜 朱福敏... 《系统工程理论与实践》 2013年11期 期刊

关键词: 无穷纯跳跃列维过程 / 经典调和稳态 / 速降调和稳态 / ARMA-GARCH

下载(1030)| 被引(29)

新型专利浮瓣式止回阀研究  CNKI文献

针对传统止回阀结构及在使用中存在的诸多问题,研究开发了一种新型专利产品浮瓣式止回阀。介绍并分析了新型止回阀的关键加工、安装及维护保养方法。此阀经试用表明,效果理想。

朱福敏 朱印吉 《中国设备工程》 2008年08期 期刊

关键词: 浮瓣式止回阀 / 专利技术 / 标准 / 研究

下载(47)| 被引(0)

新型专利嵌套式锻钢球阀  CNKI文献

就传统球阀结构存在的诸多缺点进行全面剖析,研究开发一种高新技术专利产品嵌套式锻钢球阀。经国内外各行业管网系统试用,收到理想效果。

朱福敏 朱印吉 《中国设备工程》 2008年11期 期刊

关键词: 嵌套式锻钢球阀 / 发明专利 / 技术标准 / 研究

下载(32)| 被引(1)

进口数控三坐标测量机的故障分析与检修  CNKI文献

重点介绍美国进口Brown&Sharpe(布朗—夏普)数控三坐标测量机主控计算机(CMMCNC)故障原因分析和排障思路及排障方法,具有经济性和实用性。

朱福敏 《中国设备工程》 2002年04期 期刊

关键词: 进口数控 / CMM / CNC主板 / 故障分析

下载(33)| 被引(2)

数控车床故障分析与检修  CNKI文献

J1FCNC Ⅳ型数控车床是济南第一机床厂生产的,配置北京航天数控集团公司自行设计开发的MNC862数控系统(图1),国内使用这类车床的厂家较多。 该系统的主控制系统、伺服控制系统和主轴控制系统等均为...

朱福敏 《中国设备管理》 2000年06期 期刊

关键词: 伺服电机 / 伺服控制系统 / 数控车床 / 编码器

下载(39)| 被引(1)

数控机床伺服系统故障分析与检修(二)  CNKI文献

二、德国西门子交流驱动装置 1.某进口数控磨床(两台),GERMANY EX-CELL-O CORPORATION生产,数控系统为SIEMENS-3M-4C;数控车床(两台),SINUMERIK 810T GA3系统,交流伺服控制系统(两台)损坏,型号:SIMOD-RIVE-610(BE)。其...

朱福敏 《中国设备工程》 2002年11期 期刊

关键词: 数控磨床 / 伺服系统 / 分析与检修

下载(53)| 被引(0)

思想政治课堂平衡艺术探微  CNKI文献

思想政治课堂是理论与现实,教材与生活,老师与学生,知识与能力许多要素相互融合的整体,课堂各因素是环环相扣、相互联系和制约的,任何一个因素的改变都将给课堂带来

朱福敏 《科学咨询(教育科研)》 2009年09期 期刊

关键词: 思想政治课堂 / 平衡艺术

下载(16)| 被引(0)

基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究  CNKI文献

非高斯动态波动率模型及其计量是现代金融的重要研究内容.基于Levy-GARCH动态波动率模型,引入了序贯贝叶斯参数学习方法,并进行S&P500指数的跳跃风险溢价估计、欧式期权定价、风险测度评估的实证研究.研究表明,相...

吴恒煜 朱福敏... 《系统工程理论与实践》 2017年03期 期刊

关键词: 序贯贝叶斯参数学习 / Levy-GARCH模型 / 风险溢价 / CVaR/VaR

下载(261)| 被引(10)

进口数控三坐标测量机的故障分析与检修(续)  CNKI文献

4.判定和排除故障的主要方法(1)观察法。检查故障主板及其它板卡、各插头、插座;跨接线JP4:1-2,JP5、JP10:2-3;拨码开关JMP-3:2、3、4、6、ON,1、5、7、8、OFF是否有松动及接触不良;...

朱福敏 《中国设备工程》 2002年05期 期刊

关键词: 数控三坐标测量机 / 上位计算机 / 光栅尺 / 分析与检修

下载(26)| 被引(0)

进口数控磨床的故障检修  CNKI文献

举例分析了美国生产的LECTRAFORN LF2-V3179、LECTRALINBLL2-V3182数控磨床的故障现象,故障原因及其电气原理,给出了具体实用的排除方法,改造费用及维修成本低,经济效益明显。

朱福敏 王秀虹... 《中国设备管理》 2001年06期 期刊

关键词: 进口数控磨床 / 故障 / 检修

下载(20)| 被引(1)

数控车床故障分析与检修(续)  CNKI文献

三、手摇脉冲发生器失控 手摇脉冲发生器失控,应在手摇托板不动或失控情况下重点检测X20板,核心问题应是X20板上的D8253C-2集成电路问题。实践经验表明,D8253C-2集成电路芯片故障率占X20...

朱福敏 《中国设备管理》 2000年07期 期刊

关键词: 编码器 / 伺服轴 / 数控车床 / 手摇脉冲发生器

下载(25)| 被引(0)

碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程  CNKI文献

考虑碳金融资产价格的跳跃行为特征与杠杆效应,文章选取欧盟碳排放配额现货价格作为研究对象,构建基于无穷活动率Levy过程的碳价格波动率模型并检验其预测效果。首先,假设碳价格不存在跳跃而构建无跳跃的BM-NGARCH模型...

胡根华 朱福敏 《数理统计与管理》 2018年05期 期刊

关键词: 欧盟排放配额 / 跳跃 / Levy过程 / 在险价值

下载(324)| 被引(6)

GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价  CNKI文献

为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建GARCH波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃Levy过程从而估计模型参数,进行Levy-GARCH模型的恒生指数拟合检...

吴恒煜 朱福敏 《系统工程学报》 2012年03期 期刊

关键词: 历史滤波分布 / GARCH模型 / Levy过程 / 期权定价

下载(507)| 被引(24)

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