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金融市场波动性CARR类模型与GARCH类模型的比较研究  CNKI文献

在CARR模型基础上提出它的衍生模型ABSCARR模型,并利用广义误差分布(GED)讨论了它们的条件残差分布问题,最后运用CARR类模型对高频金融时间序列进行了实证分析.研究结果表明:CARR及其衍生模型在高频金融时间序列的价格...

程细玉 夏天 《数学的实践与认识》 2009年13期 期刊

关键词: CARR类模型 / GARCH族模型 / 极差 / 波动性

下载(337)| 被引(24)

道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析  CNKI文献

首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列;进而对纳指也进行分数维差分.由于两指数的分整阶数不同,故不存在线性协整关系,所以,文章着重讨论两指数的非线性协整关系.

程细玉 陈余芳 《系统工程理论与实践》 2004年07期 期刊

关键词: 非线性协整 / 分整阶数

下载(542)| 被引(28)

向量分整序列的协整研究  CNKI文献

Granger关于整数阶向量序列的协整研究是为了揭示序列之间存在的长期均衡关系 ,但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形 .本文给出了 |d|<0 .5情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念...

程细玉 张世英 《系统工程学报》 2000年03期 期刊

关键词: 平稳时间 / 分整 / 协整

下载(303)| 被引(41)

福建省居民收入与消费关系的协整分析  CNKI文献

利用协整过程的理论和方法 ,对福建省居民收入与消费关系进行再认识 .探求福建省居民的消费与收入的关系 ,以及在一定时期内 ,两者之间的动态均衡关系 .针对分析的结果 ,为扩大福建省消费需求 ,提出几点建议和措施

程细玉 陈余芳 《华侨大学学报(自然科学版)》 2003年04期 期刊

关键词: 协整分析 / 收入 / 消费 / ECM模型

下载(290)| 被引(13)

向量分整序列的非线性协整研究  CNKI文献

研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论 ,给出了多维向量分整序列非线性协整关系的若干成果

程细玉 张世英 《系统工程理论方法应用》 2001年01期 期刊

关键词: 分整序列 / 非线性协整 / 长记忆

下载(244)| 被引(27)

再论生产函数的统计学问题——与余斌、程立茹先生商榷  CNKI文献

生产函数有着相应的经济理论背景,是以科学的数据为样本,反复拟合、检验、修正后得到的,揭示产出量与生产要素资本和劳动之间内在的必然的统计相关关系,是科学的结论。本文就此与余斌、程立茹先生进行探讨和商榷。

程细玉 陈进坤 《数理统计与管理》 2006年04期 期刊

关键词: 生产函数 / 统计学 / 生产要素

下载(227)| 被引(7)

一种确定最优组合投资权重的新方法  CNKI文献

采用了单位收益最小风险的非线性目标函数,精确地确定了最优组合投资的权重.在理论和实际上都有较明显的直观意义.

程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 1997年02期 期刊

关键词: 组合投资 / 最小风险 / 单位收益

下载(173)| 被引(11)

极值Ⅰ型变异系数估计  CNKI文献

利用随机变量变换,分别在完全样本和第Ⅱ型截尾样本的情形下,得到一个求极值Ⅰ型变异系数的置信限的一个简便而有效的办法.

程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 1998年02期 期刊

关键词: 极值I型分布 / 变异系数 / 估计

下载(133)| 被引(6)

闽台进出口贸易比较  CNKI文献

福建和台湾的进出口贸易在市场、地区、商品结构的共同之处,也由于政治、历史、地理原因存在着巨大的差异。本文就闽台进出口贸易的规模、结构、速度进行比较分析,寻找它们发展的趋势和联系。

程细玉 郭捷颖 《商业时代》 2004年18期 期刊

关键词: 闽台进出口贸易

下载(135)| 被引(3)

Weibull分布场合恒加寿命试验统计分析  CNKI文献

对Weibul分布排除形状参数在不同应力水平下相等与应力变化无关的假设.在恒定应力加速寿命试验下,提出一种统计分析方法,给出正常应力水平下寿命分布的参数估计,并给出一个算例.

程细玉 吴绍敏 《华侨大学学报(自然科学版)》 1998年04期 期刊

关键词: Weibull分布 / 恒定应力 / 加速寿命试验

下载(71)| 被引(3)

国内外期货价格与国产现货价格动态关系的研究——基于DCE和...  CNKI文献

本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者...

夏天 程细玉 《金融研究》 2006年02期 期刊

关键词: 期货市场 / 现货市场 / VAR模型 / 协整检验

下载(4200)| 被引(265)

位置尺度分布族的结构可靠性设计  CNKI文献

本文利用当量正态方法,推广了林忠民的工作,在较一般的情况推导了应力——强度模型的可靠性设计表达式并给出了算例.

程细玉 《应用概率统计》 1992年01期 期刊

关键词: 随机变量 / 强度模型 / 正态模式 / 可靠性设计

下载(40)| 被引(1)

我国保险需求的影响因素分析  CNKI文献

冰灾,地震,台风,流感等灾害的发生,使得保险在经济可持续发展、社会和谐稳定中发挥着越来越重要的作用。正确、科学的分析保险需求的影响因素有利于保险业更快更好的向前发展。本文利用分位数回归方法,实证分析了保险...

谢云 程细玉 《保险职业学院学报》 2010年03期 期刊

关键词: 保险需求 / 分位数回归 / 分位点

下载(1141)| 被引(20)

正态-极值Ⅰ型可靠度的Bayes方法  CNKI文献

在强度一应力模型中,设强度服从正态分布.应力服从极值Ⅰ型分布,其中应力已知,强度未知。本文应用 Bayes 方法,就强度参数的无信息验前分布得到了结构可靠度 P,的置信下限和正态一正态模型可靠度的置信下限.最后给出了...

程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 1991年04期 期刊

关键词: 强度-应力模型 / 无信息验前分布 / 结构可靠度

下载(28)| 被引(1)

SARIMA模型的建模及其信贷预测分析  CNKI文献

对自回归单整移动平均季节模型(SARIMA模型)的原理,以及建模思想进行诠释.指出在经济数据中普通存在的季节性问题,并在ARIMA模型基础上提出SARIMA模型.通过对中国人民银行的月度信贷总量资料的建模及预测分析,得到良好...

夏天 程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 2006年03期 期刊

关键词: SARIMA模型 / 随机时间序列 / 银行信贷总量 / 预测

下载(572)| 被引(17)

福建出口贸易与经济发展的相关性研究  CNKI文献

利用福建1981-2000年度的统计数据,在对其GDP与其出口进行统计分析的基础上利用协整理论和误差修正模型ECM,研究二者的内在联系。实证分析表明,二者存在着长期稳定的协整关系,据此对进一步发展福建经济提出相关对策建...

孙建 程细玉... 《集美大学学报(哲学社会科学版)》 2003年03期 期刊

关键词: 对外贸易 / 出口 / 协整理论 / ECM

下载(287)| 被引(18)

我国货币政策时效性的协整分析  CNKI文献

运用1978年至2003年的年度统计数据,对现金、狭义货币和广义货币与各主要经济变量之间因果关系进行Granger因果检验.在此基础上,具体分析相应货币供给量与主要经济变量之间的协整关系,建立误差修正模型.分析结果表明,...

蒋云飞 程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 2007年01期 期刊

关键词: 货币供给 / Granger因果检验 / 协整检验 / 误差修正模型

下载(294)| 被引(9)

中国房地产市场和股市波动关系的计量经济分析  CNKI文献

股票和房地产是可供居民选择的两项主要投资,文章以中国房地产和股市的数据为出发点,通过协整和SVAR等计量方法分析了股价和房价之间的长短期关系,并分别给予了解释和说明。总的来说:长期而言,股票和房地产之间的财富...

陈黎钦 程细玉 《荆楚理工学院学报》 2012年04期 期刊

关键词: 房地产 / 股市 / 协整 / SVAR

下载(349)| 被引(2)

Weibull分布步加应力寿命试验统计分析  CNKI文献

在Weibul分布场合,排除形状参数与加速应力无关的限制,进行步加应力寿命试验的统计分析,给出正常应力水平下寿命分布参数及变异系数估计.

吴绍敏 程细玉 《华侨大学学报(自然科学版)》 1999年02期 期刊

关键词: Weibull分布 / 步进应力 / 加速寿命试验

下载(120)| 被引(15)

众数计算的进一步讨论  CNKI文献

在众数计算应该具备的两个假设和两个性质的条件下,常用的众数计算公式得到的结果只考虑了众数组及其前后两组,因此具有一定的局限性。一种考虑全部组频次的众数计算公式可以得到考虑更为全面的结果,并且这种计算公式...

陈黎钦 程细玉 《龙岩学院学报》 2012年05期 期刊

关键词: 众数 / 分组数据

下载(102)| 被引(2)

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