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集值下(上)鞅的 Doob 分解  CNKI文献

本文研究集值下(上)鞅的 Doob 分解.我们得到一些确保 Doob 分解存在的充要条件,并给出例子说明并非所有集值下(上)鞅都有 Doob 分解.

聂赞坎 张文修 《数学学报》 1992年01期 期刊

关键词: 凸函数 / 下半连续的 / 正齐次 / 当且仅当

下载(58)| 被引(10)

关于停点、停线前事件δ域的条件独立性  CNKI文献

本文讨论了R_+~n中的停点前事件6域族和R_+~2中的停线前事件的条件独立性。

聂赞坎 《工程数学学报》 1991年03期 期刊

关键词: 条件独立性 / 分割线

下载(30)| 被引(16)

自反B空间中集值增过程的对偶投影  CNKI文献

假定A是以自反Banach空间中弱紧凸集为值的集值增过程,本文研究了非负有界可测过程关于A的积分以及A在乘积可测空间上生成的集值测度,证明了每个可积集值增过程存在唯一对偶可选(可料)投影.

聂赞坎 张文修 《数学学报》 1996年03期 期刊

关键词: 集值增过程 / 集值测度 / 对偶可选(可料)投影

下载(21)| 被引(8)

集值上鞅的轨道正则性  CNKI文献

本文证明了在有限维Banach空间中,任一闭凸集值鞅(在k-收敛意义下)存在右连左极修正.

聂赞坎 张文修 《应用数学学报》 1996年03期 期刊

关键词: 集值随机变量 / 集值(上)鞅 / k-收敛

下载(27)| 被引(8)

双指标ITO型随机微分方程解的轨道唯一性  CNKI文献

设W是D=[0,∞)×[0,∞]上的双参数Brownian运动,Z是在D的边界D上定义的双参数连续随机过程.考虑随机微分方程 本文利用双参数ITO公式,在α,β满足比Lipschitz条件更弱的条件下,证明了随机微分方程解的轨道唯一性成...

聂赞坎 《数学学报》 1987年02期 期刊

关键词: 随机微分方程 / 唯一性 / 凹函数 / 双指标

下载(45)| 被引(6)

关于半鞅随机微分方程解的存在性和唯一性  CNKI文献

(一)预备、半鞅分解 这节简述本文所需有关半鞅分解的结果。 设(Ω,(?),P)是完备概率空间,(?)的子σ-域族((?)_t)_(t>0)满足通常条件(单调上升,右连续,(?)_0包含(?)的全体零测集)。π,(?)分别表示循序可测σ-域,可...

聂赞坎 《数学年刊A辑(中文版)》 1981年02期 期刊

关键词: 唯一解 / 随机微分方程 / 存在性和唯一性 / 可料对偶投影

下载(65)| 被引(3)

平面中随机微分方程解的存在唯一性  CNKI文献

设M,A分别是D=[0,∞)×[0,∞)上连续平方可积鞅和连续适应增过程,Z是在边界αD上连续适应过程,考虑随机微分方程 X_z=Z(s,0)+Z(0,t)-Z(0,0)+integral from R_x (a(ω,ζ,X)dA_ζ)++integral from R_x (b(ω,ζ,X)...

聂赞坎 《高校应用数学学报A辑(中文版)》 1987年02期 期刊

关键词: 随机微分方程 / 存在唯一性 / 随机积分

下载(31)| 被引(5)

二参数随机积分微分方程解的存在唯一性及稳定性  CNKI文献

本文研究了两参数随机积分微分方程(A)在(A)中所含函数的适当条件下解的存在唯一性及稳定性,该结果在单参数情况下不仅成立,而且是文[1]结果的推广。

聂赞坎 张道法 《工程数学学报》 1993年03期 期刊

关键词: 随机积分微分方程 / Wiener积分 / Brown运动

下载(29)| 被引(2)

It型随机微分方程弱解的存在性  CNKI文献

在关于 It型随机微分方程解存在的经典定理中,对方程的系数加有线性增长条件.本文证明了将线性有界条件添上一些多重对数因子后,方程依然有弱解存在.

聂赞坎 《西安交通大学学报》 1990年06期 期刊

关键词: 随机微分方程 / 凸函数 / 分布函数

下载(50)| 被引(1)

关于n维参数强鞅的随机积分  CNKI文献

在本文中定义了PK_(r)可料过程(见定义2.3)Φ(ξ~1,…,ξ~r),(ξ~q∈R_+~n,1≤g≤r≤n)关于n维参数强鞅组M=(M_1,…,M_r,)的r重随机积分。利用这些随机积分能表示满足适当条件的强鞅泛函,特别,n维参数Wienor过程的平方...

聂赞坎 《数学年刊A辑(中文版)》 1982年06期 期刊

关键词: 随机积分 / 可料过程

下载(21)| 被引(3)

以[0,1]~n为指标集的半鞅的Ito公式  CNKI文献

本文在函数f(x),x∈R,2_n次连续可微且半鞅{X_z,z∈[0,1]~n}满足某些控制条件的假定下,对f(X_2)建立了Ito公式.

聂赞坎 《数学学报》 1988年03期 期刊

关键词: 增函数 / 有限变差过程 / Ito / 不等式

下载(56)| 被引(0)

两指标随机微分方程的弱解和分布唯一性  CNKI文献

本文定义了两指标随机微分方程(?)解的轨道唯一性和分布唯一性,进而研究了轨道唯一性和分布唯一性之间的关系,得出了两指标 Watanabe-Yamada 定理,并且得到了随机边界条件下方程(1)强解存在的充要条件。

聂赞坎 张道法 《数学杂志》 1993年02期 期刊

关键词: 唯一性 / 随机微分方程的弱解 / 可测变换

下载(43)| 被引(0)

以[0,1]~n为指标集的σ-域族的相容性  CNKI文献

设(Ω,,P)是完备概率空间,{x∈[0,1]~n}是的子σ-域族,满足通常条件。我们将证明,如果{x∈[0,1]~n}是一个相容族,X和Y是两个强停点,那么和是相容的,而且.

聂赞坎 《工程数学学报》 1984年02期 期刊

关键词: 当且仅当 / 完备概率空间 / 指标集

下载(6)| 被引(5)

自反B空间中可测集值随机过程的可选(可料)投影  CNKI文献

设X是可分自反Banach空间,是取值于X中闭凸集的可测集值随机过程.该文证明了,若任给停时关于(相应地关于)是σ-可积,则{Ft,t∈R+}必存在可选(相应地可料)投影过程.

聂赞坎 张文修... 《数学物理学报》 1997年01期 期刊

关键词: 随机集 / 集值随机过程 / 可选(可料)投影 / σ-可积

下载(31)| 被引(0)

双参数Ito型随机微分方程解的马氏性  CNKI文献

本文证明了双参数Ito型随机微分方程的强解具有宽过去马尔可夫性。

聂赞坎 《数学物理学报》 1989年04期 期刊

关键词: 双参数宽过去马氏过程 / 双参数Weiner过程 / 分裂σ-域

下载(22)| 被引(2)

平面中随机微分方程解的绝对极大值的矩估计  CNKI文献

1.记号和预备 设D带有通常半序,R_z表示矩形[0,z],(Ω,?,P)是完备概率空间,?的子σ域族{?_z}z∈D满足通常条件(F_1)-(F_4),关于双参数鞅,弱鞅和强鞅等概念参看[2],[3].设M=(M_z)z∈D是鞅,实数p>1,若_z∈D,E|M_z|~p...

聂赞坎 《应用数学学报》 1990年04期 期刊

关键词: 绝对极大值 / 随机微分方程 / 矩估计

下载(29)| 被引(0)

关于半鞅随机微分方程解的稳定性  CNKI文献

本文所用的概念和符号见文献[1]第十三章和文献[2]。文献[2]讨论了方程: X=Φ(x)+I(M;X) (1)其中,I(M;X)(?)f(x). a+g(x). m+h(x). ((?)-λ)+K(x). (?)解的存在性和唯一性。本文是[2]的继续,讨论方程(1)解的稳定性。定...

聂赞坎 《西北大学学报(自然科学版)》 1983年02期 期刊

关键词: 随机微分方程

下载(33)| 被引(0)

ON THE EXISTENCE AND THE UNIQUENESS OF SOLUTIONS TO ST...  CNKI文献

In this paper the following stochastic integral equation is considered where A is a continuous increasing process, M is a continuous martingale. Mappings φ, F, G map continuous adapted processes int...

聂赞坎 《Acta Mathematica Scientia》 1985年01期 期刊

关键词: ON / THE / EXISTENCE / AND

下载(11)| 被引(0)

遗传算法的几乎必然强收敛性——鞅方法  CNKI文献

遗传算法已有的收敛性分析大都是在概率收敛意义下考虑的且基于算法的遍历性分析 .这种收敛性分析不确保算法在有限步内收敛到问题的全局最优解且所获结果仅对带“杰出者记录策略”的算法有效 .该文首次尝试运用鞅论研...

徐宗本 聂赞坎... 《计算机学报》 2002年08期 期刊

关键词: 遗传算法 / 马氏链 / 下鞅 / 依概率收敛

下载(877)| 被引(91)

随机利率情形下外汇未定权益定价  CNKI文献

在随机利率情形下 ,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式 ,得到了欧式看涨期权和看跌期权价格解析表达式及平价关系 ;最后 ,讨论期权套期保值策略 .

薛红 聂赞坎 《系统工程学报》 2000年03期 期刊

关键词: / Ito公式 / 未定权益 / 欧式期权

下载(123)| 被引(23)

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