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基于DEA的投资组合绩效评价与策略优化研究  CNKI文献

现有的DEA投资组合评价研究在理论基础和实际应用中都存在诸多不足,缺乏对实际投资的指导作用。其主要局限包括如下几个方面:(1)传统的DEA投资组合评价研究多数以风险作为投入,收益作为产出。然而在实际投资过程中,投...

肖和录 导师:周忠宝 湖南大学 2017-04-20 博士论文

关键词: 数据包络分析 / 投资组合绩效评价 / 投资组合标杆构造 / 样本外评价

下载(738)| 被引(4)

多阶段分散化投资组合效率估计  CNKI文献

已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为基于各阶段收益率构建评价模型,以及基于真实前沿面评价投资组合绩效两类。前者忽略了投资组合在各阶段的动态联系,而后者则在市场存在摩擦时存在较大局限性。首先明确...

肖和录 任甜甜... 《系统管理学报》 2020年01期 期刊

关键词: 多阶段投资组合 / 分散化模型 / 绩效评价 / 投资组合效率

下载(322)| 被引(1)

考虑基准资产的多阶段时间一致投资-再保险策略优化  CNKI文献

区别于其它机构投资者,保险公司将面临由保险索赔和证券投资所带来的双重风险。因此,在实际投资过程中,保险公司往往会将某种具有相对稳定收益的资产或组合作为基准,以期为其带来更加持续稳定的收益。然而,已有相关研...

肖和录 任甜甜 《系统工程》 2018年11期 期刊

关键词: 基准资产 / 多阶段均值-方差模型 / 投资-再保险 / 时间一致策略

下载(98)| 被引(1)

多阶段分散化投资组合效率估计  CNKI文献

已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为两类:一类是基于各阶段收益率来构建评价模型;另一类则是基于真实前沿面来评价投资组合绩效。前者忽略了投资组合在各阶段的动态联系,而后者则在市场存在摩擦时存在较...

肖和录 任甜甜... 《系统管理学报》 2019年06期 期刊

关键词: 组合效率 / 投资组合 / 分散化投资

下载(208)| 被引(0)

关于一类随机收入风险模型的研究  CNKI文献

风险理论是精算数学的核心内容,因此这也引起越来越多从事经济与保险行业的研究人员的关注.众所周之,经典的风险模型及其推广模型主要考虑保费收入是连续的.然而,保费连续性在风险模型的应用中有很大的局限性.为了使模...

肖和录 导师:邓迎春 湖南师范大学 2013-05-01 硕士论文

关键词: 随机收入 / 地偶风险模型 / 阈值分红策略 / 广义的Erlang(n)风险过程

下载(72)| 被引(0)

全链接分散化多阶段投资组合评价研究  CNKI文献

现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的,然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过程中,因此基于财富动态方程来构建多阶段投资组合评价模型更加符合实际.本文基于投资...

周忠宝 肖和录... 《管理科学学报》 2017年06期 期刊

关键词: 多阶段投资组合 / 全链接分散化 / 绩效评价 / 投资组合效率

下载(557)| 被引(7)

开环策略下多阶段均值-方差投资组合优化研究  CNKI文献

首先研究开环策略下不同财富动态过程的多阶段均值-方差投资组合优化模型,讨论它们的实际意义和计算方法,其中投资比例财富动态过程模型为高度非线性非凸数学规划.进一步研究投资比例财富动态过程模型实际计算问题,并...

刘德彬 肖和录... 《数学的实践与认识》 2017年09期 期刊

关键词: 多阶段投资 / 组合优化 / 开环策略

下载(133)| 被引(3)

具有随机收入的扰动更新风险模型(英文)  CNKI文献

本文研究了一类随机收入的扰动更新风险模型的破产问题.运用拉普拉斯变换以及拉格朗日差值公式得到了Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换的渐近表达式,推广了文献[4]中的结论.

胡燕 肖和录... 《数学杂志》 2014年02期 期刊

关键词: Gerber-Shiu折罚函数 / 拉普拉斯变换 / 随机收入

下载(63)| 被引(0)

资产收益序列相依下的多阶段投资博弈模型  CNKI文献

现有投资组合优化研究普遍假设投资者之间相互独立,且假定标的资产在不同阶段的收益序列不具相关性.然而在实际投资过程中,投资者往往是相互影响,资产收益序列也存在相依特征.基于多阶段投资组合优化和纳什均衡理论,利...

周忠宝 任甜甜... 《管理科学学报》 2019年07期 期刊

基于相对财富效用的多阶段投资组合博弈模型  CNKI文献

现有投资组合优化模型普遍假设投资者之间是相互独立的,然而在实际投资过程中投资者往往是相互影响的,尤其是对于机构投资者而言,考虑这种相互影响显得尤为重要。本文基于多阶段投资组合理论和纳什均衡思想,考虑投资者...

周忠宝 任甜甜... 《中国管理科学》 2019年01期 期刊

关键词: 多阶段投资组合 / 博弈模型 / 纳什均衡 / 相对财富效用

下载(600)| 被引(4)

基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化  CNKI文献

现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的...

周忠宝 刘湘晖... 《系统科学与数学》 2018年09期 期刊

关键词: 多阶段投资组合 / 均值-方差模型 / 线性反馈策略

下载(297)| 被引(6)

基于FDH的分区域多目标遗传算法  CNKI文献

提出了一种基于FDH的分区域多目标遗传算法(FDH-MOGA)。该算法通过FDH对种群中所有个体进行评价,根据评价所得的效率值和拥挤度对种群进行选择,提高了该算法的局部搜索能力,同时引入分区策略增加算法的搜索范围,有效避...

周忠宝 刘悦悦... 《计算机工程与科学》 2018年07期 期刊

关键词: 多目标遗传算法 / FDH模型 / 分区策略 / 投资组合优化

下载(168)| 被引(2)

基于网络Index DEA的多阶段投资组合效率评价研究  CNKI文献

数据包络方法(DEA)近些年来被广泛应用于评价投资组合绩效,然而大多数已有DEA投资组合评价模型都将投入和产出设为期望的指标。本文首先对输入、输出类型进行了判定,在风险和收益两大指标的基础上,构建网络Index DEA投...

周忠宝 罗咪... 《湖南商学院学报》 2016年02期 期刊

关键词: 基金绩效 / 非期望产出 / Index / DEA模型

下载(195)| 被引(3)

带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题(英文)  CNKI文献

考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最...

邓迎春 乐胜杰... 《湖南师范大学自然科学学报》 2014年05期 期刊

关键词: 马氏风险模型 / 随机回报 / 门槛分红 / 期望折现分红量

下载(52)| 被引(3)

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