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信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用  CNKI文献

建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.

肖庆宪 肖喻 《上海理工大学学报》 2007年03期 期刊

关键词: 信用价差 / Vasicek模型 / 期限结构 / 均值回复

下载(411)| 被引(21)

Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计  CNKI文献

本文研究了Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,给出了具有非负性和相合性的估计量.

肖庆宪 《应用概率统计》 2005年01期 期刊

关键词: Ornstein-Uhlenbeck过程 / 参数估计 / 非负性 / 相合性

下载(417)| 被引(15)

信用衍生产品在信用风险管理中的作用  CNKI文献

信用风险是导致银行资产质量下降的主要原因,也是我国银行业面临的严重挑战之一。学习与借鉴国外先进的信用风险预测方法、度量技术与管理经验,建立、健全适合我国国情的信用风险评估体系,寻求行之有效的信用风险防范...

肖庆宪 《数量经济技术经济研究》 2004年06期 期刊

关键词: 信用风险 / 信用衍生产品 / 信用价差 / 信用违约互换

下载(528)| 被引(14)

厚尾金融数据的计量分析  CNKI文献

近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。

肖庆宪 《数量经济技术经济研究》 2003年05期 期刊

关键词: 厚尾金融数据 / 正态分布 / 正态化变换

下载(453)| 被引(15)

股票价格过程方差函数的统计推断  CNKI文献

本文讨论了股票价格过程方差函数的估计问题;给出了估计量的大样本性质.

肖庆宪 郑祖康 《应用概率统计》 2000年02期 期刊

关键词: 股票价格过程 / 方差函数 / Ito公式

下载(190)| 被引(12)

汇率模型与期权定价  CNKI文献

本文讨论了汇率期权的定价问题,给出了模型参数的估计方法.

肖庆宪 茆诗松 《应用概率统计》 2002年01期 期刊

关键词: 汇率 / 期权 / 均值回复

下载(261)| 被引(8)

基于不同信息的套期保值策略选择  CNKI文献

利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题.通过构建风险资产的跳扩散模型,利用It公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略,并通过投影得到不完全信息下的最优策略.

肖庆宪 杨建奇 《上海理工大学学报》 2008年04期 期刊

关键词: 未定权益 / 套期保值策略 / 跳扩散过程 / 不完全信息

下载(166)| 被引(4)

Black-Scholes模型的参数估计  CNKI文献

本文研究了 Black-Scholes模型的参数估计问题 ,讨论了估计量的性质

肖庆宪 张建海 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2001年01期 期刊

关键词: Black-Scholes模型 / 期望收益率 / 波动率

下载(270)| 被引(6)

随机过程序列部分和的收敛性  CNKI文献

本文讨论了随机过程序列部分和的收敛性问题,给出了部分和过程弱收敛于Gauss过程的条件,得到了随机过程序列场合的嵌入定理及强逼近定理.

肖庆宪 郑祖康 《数学年刊A辑(中文版)》 1999年02期 期刊

关键词: 随机过程序列 / 弱收敛 / 强逼近

下载(131)| 被引(9)

汇率均值回复模型的统计推断  CNKI文献

按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型。本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方法及均值回复的假设检验方法。

肖庆宪 《数量经济技术经济研究》 2001年11期 期刊

关键词: 汇率 / 均值回复模型 / 统计推断

下载(271)| 被引(6)

基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价  CNKI文献

准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsal...

赵攀 肖庆宪 《中国管理科学》 2015年06期 期刊

关键词: Tsallis熵 / 期权定价 / / 反常扩散

下载(393)| 被引(13)

汇率机制与汇率模型  CNKI文献

购买力和利率都是影响汇率的重要因素,而综合考虑购买力、利率、汇率三者关系之模型尚不多见。本文根据汇率机制的研究成果,将购买力、利率、汇率纳入一个模型之中,并讨论了参数估计及模型检验等问题。

肖庆宪 《数量经济技术经济研究》 2002年08期 期刊

关键词: 购买力 / 利率 / 汇率 / 参数估计

下载(283)| 被引(2)

基于利率平价关系的汇率模型  CNKI文献

建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;...

肖庆宪 王慧 《上海理工大学学报》 2005年02期 期刊

关键词: 汇率 / 利率平价关系 / 汇率期权定价 / 模型检验

下载(442)| 被引(0)

股票收益率的随机波动  CNKI文献

设X_n(t)为第n个投资者在时刻t的投资行为对股票收益率的影响,文[4]证明了{sum from n=1 n~/X_k(t)}弱收敛于一个Gauss过程X_t,本文对X_t的性质做了进一步的讨论.

肖庆宪 《应用概率统计》 1999年04期 期刊

关键词: Doob定理 / Gauss过程 / 正交增量过程 / 独立增量过程

下载(148)| 被引(2)

衍生证券的定价理论  CNKI文献

:本文对衍生证券的定价理论进行了论述.

肖庆宪 《河南师范大学学报(自然科学版)》 1999年02期 期刊

关键词: 股票价格过程 / 衍生证券 / 定价理论 / Black-Scholes模型

下载(102)| 被引(1)

违约相关的检验方法研究  CNKI文献

信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。

肖庆宪 《统计与决策》 2006年14期 期刊

关键词: 信用风险 / 违约相关 / 检验方法

下载(121)| 被引(0)

基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价  CNKI文献

基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析...

潘坚 肖庆宪 《西南师范大学学报(自然科学版)》 2017年07期 期刊

关键词: 可转换债券 / 随机违约风险 / 利率风险 / 约化模型

下载(193)| 被引(10)

基于Tsallis熵分布的欧式期权定价  CNKI文献

利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权的定价公式。实例分析的结果表明,香港恒生指数的日收益率分布可用参数q值为1.42的Tsa...

赵攀 肖庆宪 《系统工程》 2015年01期 期刊

关键词: Tsallis熵 / 期权定价 / 保险精算方法 / 反常扩散

下载(258)| 被引(12)

市场预测中的缺失数据问题  CNKI文献

本文建立了问卷调查法的数学模型,给出了该模型的参数估计并讨论了估计量的大样本性质。

肖庆宪 李俊德 《河南师范大学学报(自然科学版)》 1994年03期 期刊

关键词: 缺失数据 / 随机截断 / 不确定随机截断

下载(103)| 被引(1)

混合模型下具有随机回收风险的公司债券定价  CNKI文献

利用风险对冲的方法和无套利原理建立了随机回收率与违约强度负相关的公司债券定价模型,并运用偏微分方程的方法得到了公司债券价格的解析定价公式,推广了相关文献的结论。最后通过一个算例分析了回收参数与违约强度参...

潘坚 肖庆宪 《系统工程》 2016年07期 期刊

关键词: 混合模型 / 随机回收率风险 / 公司债券 / 偏微分方程方法

下载(289)| 被引(6)

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