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中国地方政府债务的结构性风险  CNKI文献

在或有债务不确定触发地方政府代偿的现实背景下,本文对地方政府显性债务和或有债务的结构性风险进行了模型刻画,给出了两类债务违约概率的显示解及其估计方法。基于地方政府报告的显性债务和审计署的有关公告等,本文...

许友传 《统计研究》 2018年02期 期刊

关键词: 地方政府债务 / 显性债务 / 或有债务 / 融资平台

下载(2160)| 被引(37)

银行信用评级的信息质量及其次级债事前约束  CNKI文献

本文研究了银行信用评级的信息内容和信息质量及其在次级债风险定价或事前约束中的反映情况。研究表明信用评级不仅在次级债风险定价中得到了显著反映,还非充分内嵌了政府隐性救助预期和银行风险特征等丰富信息;较之主...

许友传 《金融研究》 2017年07期 期刊

关键词: 次级债 / 市场约束 / 隐性保险 / 信用评级

下载(1827)| 被引(20)

当前存款利率市场化的合理空间及其试点方式  CNKI文献

本文在结构化模型框架内给出了银行债务融资成本的理论测度公式,并以2012年存款利率市场化的重新开启为契机,估计了上市银行该年度债务融资的理论价格,在将之与实际融资成本对比后,对其存款利率在市场化后的合理上浮空...

许友传 杨骏 《金融研究》 2014年11期 期刊

关键词: 存款利率市场化 / 存款定价 / 期权定价

下载(564)| 被引(6)

应急资本工具在限制银行风险承担中的作用  CNKI文献

本文研究了应急资本参与者在限制银行风险承担中的作用及其条件依赖性。研究表明,在适当的资本区间内,应急资本债权人有市场约束激励,同时银行股东有动机限制其更大的风险承担/转移倾向。从管控银行风险承担的视角来看...

许友传 苏峻 《金融研究》 2015年06期 期刊

关键词: 应急资本 / 市场约束 / 风险承担行为

下载(751)| 被引(7)

金融体系的结构脆弱性及其系统性风险  CNKI文献

系统性风险有跨截面维度和时间维度两种表现形式,它们分别与"金融脆弱性"和"金融失衡"两种诱因强相关。本文以系统性风险的表现形式及其诱因为主轴,按照金融体系脆弱性的识别或预警、金融体系的脆...

许友传 《复旦学报(社会科学版)》 2018年04期 期刊

关键词: 系统性风险 / 金融脆弱性 / 金融失衡 / 货币政策

下载(1117)| 被引(23)

中国政府对上市银行的隐性救助概率和救助成本  CNKI文献

本文结合我国银行业特有的隐性保险和监管救助特点,在标准的期权定价方法和分析范式内,分别给出了零监管宽容和监管宽容下政府对银行的各种隐性救助概率和救助成本的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列...

许友传 刘庆富... 《金融研究》 2012年10期 期刊

关键词: 隐性救助 / 监管宽容 / 隐性存款保险 / 流动性价值

下载(1113)| 被引(29)

基于动态和前瞻性的贷款损失拨备适度性研究  CNKI文献

本文提出了一种动态和前瞻性的贷款损失准备方法,它允许我们在不同时间维度上估算各种情景下银行理论上应计提的贷款损失准备数量,在将之与监管当局要求的应提准备、以及银行自身的实提准备进行比较后,能对我国商业银...

许友传 刘庆富... 《金融研究》 2011年12期 期刊

关键词: 贷款损失准备 / 动态准备 / 顺周期性

下载(1069)| 被引(47)

资产跳跃情景下的地方融资平台风险压力测试  CNKI文献

文章给出了资产价值跳跃情景下地方融资平台的违约风险要素及其信用风险的测度公式,并基于我国各级地方政府及其所属国有企业控制的上市公司资产负债状况和资产波动性特征,对各级融资平台的信用风险进行了设定情景下的...

许友传 陈可桢 《财经研究》 2013年02期 期刊

关键词: 地方融资平台 / 信用风险 / 压力测试

下载(977)| 被引(26)

中国式兜底预期与结构分化的债务估值体系  CNKI文献

隐性担保和刚性兑付是中国式兜底预期的两种典型形态。文章揭示了中国式兜底预期对不同风险状态借款人债务融资成本的结构性影响及潜在经济后果。在借款人资产价值随机运动的情景下,文章对兜底预期下的借款人预期偿债...

许友传 《财经研究》 2018年09期 期刊

关键词: 隐性担保 / 刚性兑付 / 债务估值 / 兜底预期

下载(327)| 被引(10)

多层次银行体系的类信贷影子银行活动的表内溢出风险  CNKI文献

中国式影子银行本质上是银行发起或主导的类信贷活动。银行是相关活动的资金提供者和风险承担者。当类信贷影子银行活动的底层资产风险暴露时,其将侵蚀银行的利润基础或资产价值,进而影响或改变银行的风险状态及其违约...

许友传 《财贸经济》 2019年12期 期刊

关键词: 影子银行 / 银信合作 / 同业业务 / 风险承担

下载(702)| 被引(3)

中国银行次级债发行时的“风险定价”与市场约束臆想  CNKI文献

本文研究了银行次级债发行时的风险定价与市场约束情形。我们基于银行偿付结构中高级债、次级债、混合资本债和股权的优先清偿顺序,在银行资产价值的随机运动假设下,分别给出了银行对次级债债权人的违约概率、违约损失...

许友传 杨骏 《金融研究》 2012年05期 期刊

关键词: 次级债 / 市场约束 / 风险定价 / 期权定价

下载(1561)| 被引(14)

商业银行资本充足率的风险信息内容与质量  CNKI文献

资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消耗大量资本基础的情形下,唯有当监管资本的...

许友传 《财贸经济》 2012年12期 期刊

关键词: 资本监管 / 风险信息 / 信息含量 / 期权定价

下载(568)| 被引(13)

中国银行后瞻性的贷款损失准备管理及其逆周期效应  CNKI文献

本文研究了银行贷款损失准备的管理策略对其信贷供给与周期波动的影响。研究表明我国银行业倾向于根据即期或历史信息对其信贷组合的预期损失进行评估,但其贷款损失准备管理却倾向于是逆周期的,似乎与即期准备或后向准...

许友传 《经济科学》 2011年06期 期刊

关键词: 贷款损失准备 / 顺周期 / 逆周期 / 信贷周期

下载(635)| 被引(34)

资本约束下的银行资本调整与风险行为  CNKI文献

本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资本要求时,主要通过调增附属资本的方式来提...

许友传 《经济评论》 2011年01期 期刊

关键词: 资本监管 / 监管约束 / 市场约束 / 次级债

下载(1251)| 被引(108)

商业银行贷款损失准备与盈余管理动机  CNKI文献

贷款损失准备是银行事前计提的用于覆盖预期损失的一种拨备,能降低银行报告盈余的波动性,可被用于满足盈余管理之需要。当商业银行使用贷款损失准备进行盈余管理时,其报告盈余将与贷款损失准备正相关,然而对我国42家商...

许友传 杨继光 《经济科学》 2010年02期 期刊

关键词: 贷款损失准备 / 盈余管理 / 资本管理 / 面板回归

下载(2004)| 被引(96)

信息披露、市场约束与银行风险承担行为  CNKI文献

文章运用我国14家主要商业银行2000-2008年间的数据,实证研究了银行信息披露与其风险承担行为之间的关系,研究表明信息披露能否发挥其市场约束功能取决于相应的制度基础和市场环境,只有当金融体系的市场化程度较高,且...

许友传 《财经研究》 2009年12期 期刊

关键词: 信息披露 / 市场约束 / 风险承担行为 / 风险资本缓冲

下载(2051)| 被引(135)

工业部门的信用风险及其前瞻性拨备要求——基于杠杆与融资...  CNKI文献

前瞻性贷款损失准备管理能够平滑银行信贷供给对宏观经济的顺周期影响,然而鲜有可经验估计的动态和前瞻性贷款损失拨备方法,从而限制了该宏观审慎政策工具的使用空间及其实施效果。文章在借款人资产增速服从均值回复随...

许友传 《财经研究》 2017年07期 期刊

关键词: 贷款损失准备 / 顺周期 / 信用风险 / 融资杠杆

下载(277)| 被引(5)

主要商业银行的表内类信贷活动及其隐性风险  CNKI文献

研究目标:模型刻画和经验估计单个银行机构的表内类信贷活动对其总体风险状态的边际影响。研究方法:在结构化模型框架内刻画借款人资产价值的随机运动规律,且设其标准化的资产收益率由系统性因子和异质性因子共同决定...

许友传 《数量经济技术经济研究》 2020年11期 期刊

关键词: 广义信贷 / 传统信贷 / 类信贷活动 / 信贷风险

下载(307)| 被引(0)

商业银行对货币政策的信贷行为反应与分布特征  CNKI文献

本文研究了全国性商业银行、城市商业银行和外资银行对货币政策冲击的信贷行为反应与分布特征,发现货币政策仅对全国性商业银行的信贷供给有显著影响,且规模越大、股权资本越多的银行对货币紧缩姿态有更大的信贷行为反...

许友传 《上海经济研究》 2012年09期 期刊

关键词: 银行借贷渠道 / 信贷行为 / 货币政策

下载(696)| 被引(27)

不完全隐性保险政策与银行业风险承担行为  CNKI文献

现有文献往往都不对政府隐性保险的操作实践进行任何的区分,未能考察不同隐性保险方式对不同银行风险承担行为的不同作用机理。本文在一个两期经济的框架内,比较研究了不完全隐性保险和完全隐性保险的政策效果与环境依...

许友传 何佳 《金融研究》 2008年01期 期刊

关键词: 不完全隐性保险 / 市场约束 / 风险承担行为 / 问题银行

下载(1499)| 被引(78)

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