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重大事件下中国股市的跳跃特征  CNKI文献

重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态JumpGarch模型,分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时,股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以...

郭文旌 邓明光... 《系统工程理论与实践》 2013年02期 期刊

关键词: 重大事件 / 动态Jump-Garch / 跳跃次数 / 跳跃强度

下载(746)| 被引(21)

经济新常态与宏观金融调控国际研讨会综述  CNKI文献

中国经济已步入以中高速增长为基本特征的新阶段,出现了趋势性的新常态。这一变化是客观规律使然,也是几乎所有发达国家的必经之路。经济新常态,要求创新宏观金融调控思路和方式,使中国经济继续保持稳定健康发展。鉴于...

郭文旌 毛泽盛... 《经济研究》 2016年12期 期刊

关键词: 宏观经济政策 / 经济波动 / 宏观金融调控 / 经济新常态

下载(1523)| 被引(2)

考虑通胀风险的个人最优行为投资决策  CNKI文献

通胀风险是影响投资决策的一个重要因素,同时,投资者的行为特质因素对投资决策的影响也不容忽视.本文将探讨考虑通胀风险的个人最优行为的投资决策问题.首先,在金融市场中,引入通胀指数债券来对冲通胀风险.并且假设投...

郭文旌 蒋海雯 《工程数学学报》 2020年02期 期刊

关键词: 投资组合 / 通胀风险 / 损失厌恶 / 鞅方法

下载(403)| 被引(1)

商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析  CNKI文献

近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行...

郭文旌 周磊 《产业经济研究》 2012年02期 期刊

关键词: 商业银行 / 最优资本结构 / 存款保险 / 资本监管

下载(915)| 被引(15)

跳跃扩散市场的最优保险投资决策  CNKI文献

假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资...

郭文旌 赵成国... 《系统工程理论与实践》 2011年04期 期刊

关键词: 保费率 / 索赔强度 / 复合过程 / 跳跃扩散市场

下载(503)| 被引(28)

基于损失规避行为的最优保险投资与再保策略选择  CNKI文献

保险公司决策者一方面通过投资来实现保险资金的保值增值,另一方面通过再保险业务来控制承保风险.保险投资市场假定是由两种资产构成:一种是无风险资产,另一种是风险资产.与已有研究不同,文章基于累积前景理论,假定保...

郭文旌 《系统科学与数学》 2018年09期 期刊

关键词: 损失规避 / 保险投资 / 再保险 / 跳跃扩散过程

下载(194)| 被引(5)

最优保险投资决策  CNKI文献

2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开.如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题,而传统的投资模型的诸多不足使得它在实际应用中有很大局限性.讨论的模型克服了传统模型的不足.在该...

郭文旌 李心丹 《管理科学学报》 2009年01期 期刊

关键词: 最优投资策略 / 承保收益 / 承保风险 / 有效边界

下载(1123)| 被引(31)

不确定终止时间的多阶段最优投资组合  CNKI文献

研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所...

郭文旌 胡奇英 《管理科学学报》 2005年02期 期刊

关键词: 不确定终止时间 / 多阶段 / 动态规划 / 最优投资策略

下载(818)| 被引(61)

在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资...  CNKI文献

时间非一致性亦称动态不一致性,就是上一期最优的决策到下一期不一定最优。考虑到中国股票市场不允许卖空的实际,在不允许卖空的市场条件下,研究均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略,时间非一致性来源于目标...

郭文旌 卢晖 《系统管理学报》 2020年02期 期刊

关键词: 时间非一致性 / 不允许卖空 / 最优资产配置策略

下载(194)| 被引(0)

随机利率条件下最优投资消费与寿险购买策略  CNKI文献

随着我国利率市场化的深入发展,利率的随机波动对投资者的最优投资消费策略将产生重要影响.与此同时,随着我国寿险市场的渐趋完善,寿险购买也越来越受到投资者的重视,投资者的最优策略也将发生改变.现研究由Vasicek模...

郭文旌 李潇俊 《运筹学学报》 2018年04期 期刊

关键词: 最优投资消费 / 寿险购买 / Vasicek模型 / HARA效用函数

下载(168)| 被引(3)

VaR限制下的最优保险投资策略选择  CNKI文献

以VaR作为保险公司整体风险的测度,建立均值-VaR模型,讨论保险公司最优投资策略的选择问题。为保证保险公司在投资期内的安全,引进一个安全投资比例,保险公司以安全投资比例的资金用于投资。求解模型,得到保险公司的最...

郭文旌 李心丹 《系统管理学报》 2009年05期 期刊

关键词: VaR / 最优投资策略 / 安全投资比例 / 有效边界

下载(585)| 被引(41)

带跳市场条件下欧式期权定价方法——基于前景理论  CNKI文献

考虑了标的资产服从跳跃扩散过程的市场条件,并通过值函数和权重函数来刻画投资者的风险态度、损失厌恶以及主观概率,得到了欧式期权的定价方程以及数值模拟的结果.

郭文旌 芦天宇 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2018年04期 期刊

关键词: 欧式期权 / 累积前景理论 / 值函数 / 决策权重函数

下载(185)| 被引(2)

考虑存贷利差且有交易费用的最优资产组合选择  CNKI文献

相比于机构投资者,个人投资者在中国证券市场的比例较大,因此本文从个人投资者的角度出发,在存贷利率不等的现实市场条件下,研究投资者的投资决策问题.假设有两种投资方式,投资股票和存入银行,当投资股票时允许股票卖...

郭文旌 葛乃荣 《西南大学学报(自然科学版)》 2020年09期 期刊

关键词: 市场状态 / HJB方程 / 交易费率 / 资本利得

下载(76)| 被引(0)

存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策  CNKI文献

在期权投资对保险资金放开以及存贷利率不等的现实市场条件下,研究保险公司对证券及期权的投资问题.假定保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,建立保险公司总资产效用最大化模型,应用动态规划原理,得到指...

郭文旌 满原 《兰州大学学报(自然科学版)》 2018年06期 期刊

关键词: 保险投资 / 期权 / 指数效用函数 / 动态规划原理

下载(145)| 被引(4)

保险公司的最优投资策略选择  CNKI文献

保险公司传统的投资模型只允许保险公司在保费收取与赔付之间的时滞范围内投资,即投资期间不收取保费也不允许任何赔付发生。本文研究的模型克服了传统模型的不足,投资期间可以收取保费也可以接受索赔。模型在保证保险...

郭文旌 《数理统计与管理》 2010年01期 期刊

关键词: 最优投资策略 / 破产概率 / 安全比例 / 有效边界

下载(748)| 被引(16)

存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策  CNKI文献

在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,不动产的价格服从几何布朗运动,不动产有折旧和租金收入,建立...

郭文旌 满原 《系统工程学报》 2020年04期 期刊

关键词: 保险投资 / 不动产 / 指数效用函数 / 动态规划原理

下载(85)| 被引(0)

跳跃扩散股价的最优投资组合选择  CNKI文献

假定股票价格服从跳跃扩散过程.在传统均值-方差组合投资模型基础上,最大化最终收益的期望及最小化最终财富的方差.引进一个随机线性二次最优控制问题作为原问题的近似问题.证明了一个状态为跳跃扩散过程的一般最优控...

郭文旌 《控制理论与应用》 2005年02期 期刊

关键词: 跳跃扩散过程 / 最优投资组合 / HJB方程 / 有效前沿

下载(433)| 被引(40)

基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化  CNKI文献

文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非...

郭文旌 徐少丽 《统计与决策》 2009年18期 期刊

关键词: Copula / EGARCH / CVaR / 蒙特卡洛模拟

下载(479)| 被引(26)

M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策  CNKI文献

投资组合理论的产生使得数理化方法真正进入到投资领域,使得数理金融学作为金融学的一个独立的分支迅速发展起来。但围绕投资组合理论,过去的一系列研究存在许多不足,如:均值-方差投资组合理论单纯地考虑一个确定...

郭文旌 导师:胡奇英 西安电子科技大学 2003-12-01 博士论文

关键词: M-V模型 / 投资消费 / 最优投资策略 / 固定消费

下载(1385)| 被引(12)

均值-方差准则下的多期最优保险投资(英文)  CNKI文献

近年来,最优保险投资问题吸引了越来越多的注意。一般这个问题是在连续时间框架下来研究的。本文针对这一问题建立离散时间的最优控制模型。应用动态规划原理求解模型对应的近似问题,得到了最优投资策略和投资有效边界...

郭文旌 蔡军... 《数理统计与管理》 2010年02期 期刊

关键词: 保险公司 / 多期均值-方差准则 / 动态规划 / 最优投资策略

下载(401)| 被引(9)

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